對(duì)于bond，為什么利率下降，敞口上升，但圖像顯示PFE下降接近于0?
最后一條的說法到底是什么意思？我還是不懂哪里錯(cuò)了？
Exchange Trade， 和 central clearing 的衍生品交易， 還會(huì)有信用風(fēng)險(xiǎn)嗎，如果是負(fù)責(zé)中央清算的CCP違約算不算是信用風(fēng)險(xiǎn)
可以解釋一下什么是credit insurance 和 surety bonds嗎
pension fund這里的意思是拿養(yǎng)老的資金提前去投資嗎？
老師可以幫我總結(jié)一下計(jì)算BCVA的公式嗎，之前有一道題我記得公式不是這個(gè)
為什么隨著options的到期，long方的不確定性增加了？
A選項(xiàng)中，市場(chǎng)利率的變動(dòng)會(huì)影響借款人的還款能力，進(jìn)而影響貸款的信用風(fēng)險(xiǎn)。如果利率上升，借款人的債務(wù)負(fù)擔(dān)可能加重（債務(wù)人可能也會(huì)有浮動(dòng)利率的債務(wù)），所以并不能完全排除市場(chǎng)利率對(duì)其違約風(fēng)險(xiǎn)的影響把 C選項(xiàng)中，如果 EPE 和貸款組合呈負(fù)相關(guān)，意味著當(dāng)貸款組合面臨壓力，比如違約風(fēng)險(xiǎn)增加時(shí)，EPE 可能會(huì)減小；反之，當(dāng) EPE 增大時(shí)，貸款組合的風(fēng)險(xiǎn)可能在降低。在這種情況下，從整體風(fēng)險(xiǎn)角度看，兩者的風(fēng)險(xiǎn)在一定程度上相互抵消。所以金融機(jī)構(gòu)可能不需要特別考慮將兩者的壓力進(jìn)行聚合，因?yàn)樗鼈儽旧砭陀邢嗷ゾ彌_風(fēng)險(xiǎn)的作用。
第一句話為什么沒有加前提呢？t At low default rates ,the impact of an increase in correlation is relatively low.
題目不是針對(duì)senior提出的expense嗎，為什么是所100*20 bp"
ABC選項(xiàng)中，圖形為什么是解釋中的這樣，能否更加詳細(xì)的講解一下這個(gè)圖形的原因，順帶著講解下PFE這個(gè)指標(biāo)
選項(xiàng)C中說CDS利差通常是較差預(yù)測(cè)指標(biāo)，那比CDS利差好的預(yù)測(cè)指標(biāo)有哪些？是否有比CDS利差更差的預(yù)測(cè)指標(biāo)？
老師好，這道題米中的現(xiàn)金流入計(jì)算 98×500000×7% 中的 7% 是如何得來的，謝謝啦。
如何理解表標(biāo)紅內(nèi)容？
為什么K是負(fù)的呢？
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