請問MBS到底是什么，他出表么？此題選D，說明其出表，但流動性風(fēng)險里說他不出表
這里老師說對發(fā)行人來說是 買了個一個risk-free bond +CDS 這里的發(fā)行人指的是Bank嗎？如果是的話 為啥是買了一個risk-free bond ？ 后來老師還說對于投資者來說 買了一個risk-free bond -CDS，這不是對于SPV的介紹嗎？是不是說SPV和投資者都相當(dāng)于買了risk-free bond -CDS？
222 題 問題是問的什么意思 又為什么需要選擇IRS ?
221題 IV 為什么錯？
老師這些模型是只在評估零售信貸業(yè)務(wù)的客戶信用等級時使用嗎?其他信貸業(yè)務(wù)也可以用嗎？和前面說的rating system有關(guān)系嗎？
D選項，如果call date是召回日的話，那么應(yīng)該是before call date吧，在召回日前利率上升？
老師能結(jié)合題目詳細(xì)講講investor和rating agency之間的摩擦嗎？
老師能解釋下A和D選項嗎？
請問老師，A選項是CDS交割方式中physical settlement的一種嗎？具體買賣雙方怎樣交割的？以及C、D選項是什么互換能解釋下嗎？
老師題目中不是說貸款付固定利率9%嗎？為什么利率上升還會對它有影響？
老師這里重置條款時一般是如何操作呢？讓交易對手提前進行支付嗎？如果單單根據(jù)市場上目前利率狀態(tài)不是會白白損失收益嗎
計算BVCA時，采用credit spread的方式為什么就不用考慮存活率了？
老師可以解釋一下這里為什么PDb上升后,exposure會上升嗎？c的pd上升,不是價值更低了嗎？
凈額結(jié)算后，spread這個算法沒懂
老師能講解下這題嗎？1.96DD怎么推出1.2%PD的？
程寶問答
金程問答