150題 題目里fundamental and technical analysis 是什么意思啊
老師你好 我想問問 利率期限結(jié)構(gòu)里面的上升下降和flat反應(yīng)在同一個圖像里面是怎么畫的呀 是序號1，2，3哪種呀（一級里面講過 我有點忘了 正好信用風(fēng)險里面研究上升cs，平穩(wěn)cs和下降cs的圖像）
192題目 答案里為什么等式的左邊和Z 都是=-2.33？
187題 為啥答案里是V取值是70?。?
148題 這題老師可以解釋下在說什么問題嗎 沒有看懂題目呢
老師你好 我想問下周老師這邊舉的這個例子，既然cs的五年平均都是150bp，那為什么PD還會上升呢？每年的cs不都是一樣的值嗎
@金程教育-楊老師?為啥threshold 和違約概率分為點都取-2.33
老師你好 這邊周老師提到 credit spread不變 但形狀會變 ，我這邊不太理解 既然cs的形狀都改變了 但數(shù)值怎么會不變呢？
老師你好 想問下這邊平均credit spread等于150 的意思是 在上升情況下 前幾年cs小 后面 cs大 所以算出來每年的平均cs等于150？所以上升情況第一年算出來的CVA是要比下降情況第一年算出來的CVA小嗎（因為下降情況前幾年的cs大）是這么理解的嗎
equity的收益是0.225除以5？那不是還有正收益嗎？是虧掉本金了吧？夾層也是吧？
右邊這個乘完了經(jīng)濟資本乘數(shù)之后，還減不減EL了??？
銀行的這個TRUST是他買的，還是他賣的？如果是他買的，用什么錢買的？銀行的105 million貸款不是貸出去了嗎？
老師你好 這邊前五年的credit spread是一樣的，那么后五年credit spread分三種情況，上升，平穩(wěn)，以及下降，這樣的話違約概率不是也應(yīng)該上升，平穩(wěn)以及下降嗎，既然這樣的話，計算10年期的CVA也應(yīng)該要每一年折算再加總吧？
老師，這兩題能對比著講解下嗎？
請問課程中老師說的市場風(fēng)險用的是return distribution,信用風(fēng)險用的是loss distribution,這兩個分布有什么區(qū)別嗎,return不可以認(rèn)為是負(fù)的loss嗎?
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