老師POT那些公式需要背嗎
想問一下 這個Failure Rate 和這個probability of exception是什么？base on 老師的描述 Failure Rate=exception/sample size，那第一種approach 1 是用exception發(fā)生的個數(shù) 來建模 所以是正態(tài)分布，而kupiec是用Failure rate建模？ 還是說 其實他們都是在用exception 發(fā)生的概率建模 只是用的distribution不一樣？
高老師這里所說的第一條結論不適用 是僅僅不適用于表格中的數(shù)據(jù)是吧？ 所以在data（N-天數(shù)）增大的時候 non-rejection region的interval是會減小的吧？周老師的視頻里橫向比較了window的結論 都是說樣本量增大 rejection region 擴大？ 沒有很清楚的樣子?? 想確定一下 自己理解的對不對 這個地方怎么記憶比較好？
老師 ho-Lee model也是平行移動么？它的drift項不是隨著時間變化的么 如何平行移動，
老師dw不是等于根號下dt嗎，這里為什么等于1呢
老師，請解釋下普風險度量下面的三句話，謝謝
為什么投資級的違約風險隨時間上升，非投資級的隨時間下降呢
這道題C選項，separately，描述對不同邊際分布進行了分開建模，這里能代表copula的定義嗎？copula不是將不同因素進行連接，統(tǒng)一建模嗎？
這里的spread，指的是期初買入equity層的價格和equity中每個層級asset之間的correlation下降之后的equity價格之間的差值么
老師，對于鬼魂效應老師這個例子，有個疑問，比如搜集了前100天的數(shù)據(jù)如圖，最大10，其次9，這樣，找到Var是5，然后新的的一天突然出現(xiàn)極端大損失100，找到Var是6?？墒撬鸭瘮?shù)據(jù)難道不是有了新的一天數(shù)據(jù)后，最老的那一天數(shù)據(jù)就不用了嗎，因為是取最新的100個數(shù)來排序吧？如果圖上損失9正好是前100天的數(shù)，那么新的一天100出現(xiàn)后，這個9應該不用了吧？那Var就應該還是5了
為什么confidence level下降會導致significant level下降，進而導致一類錯誤上升？
請問，這是今年12月份考試最新視頻嗎？梁老師現(xiàn)在不是不授課了嗎？
老師所以這題的講解是由于債券具備：1.有到期時間 2.臨近到期時間波動率會減小而不是恒定的 3.債券價格有上限等以上因素導致BSM不能用是這個意思嗎？
PPT170和171兩頁，是一個計算題的兩個步驟呢？還是兩個不同的計算題？
老師請問基礎班講的basel 1里面用10-day 99%var，我看當時還記了從前一天向前推四年，這句話是什么意思？
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