老師，T變大的話z檢驗量會變小，不應該更不容易拒絕h0嗎，咋理解t變大更容易拒絕h0
精 請老師講解下CD選項，謝謝
model4的184頁，為何上面的對數(shù)利率可能，上面是-a1，下面是+a1，不是應該上面是+，這個的邏輯也請解釋一下
為什么相關(guān)系數(shù)上升的投資策略中還要賣出個股期權(quán)呢？
z在給定一個置信水平下怎么計算的第一類錯誤和第二類錯誤的概率啊
麻煩問下，這邊VAR是用標準差直接乘出來的，之前記得課上是還要減均值，怎么區(qū)分。
二叉樹不是利率上升或下降，然后根據(jù)預期利率和概率折現(xiàn)，為什么說用的是無風險利率。選c而不是選D
vasicek model是哪一章的？
老師，講義里給的公式都是最上面的分枝公式嗎？比如這道題就只用到lamda和dt，沒有用到sigma乘以根號下dt。
D選項是什么意思？不匹配利率期限結(jié)構(gòu)怎么理解？為什么不匹配利率期限結(jié)構(gòu)就是無套利模型？
在模型2不是假設(shè)，∈是±1嗎，否則就會有多條分支，那這樣的話，dw=∈×根號t，不應該也是±1嗎，和題目中的0.3是不是自相矛盾了？如果從dw=0.3出發(fā)，算出來的dt=0.09
第87題，第二個說法為什么對。Vasicek是在model 2的基礎(chǔ)上的變形，它只是認為利率的變動有趨勢，而且是均值復歸，并沒有對波動率有調(diào)整。對波動率有調(diào)整，而且應該下降的是model 3的內(nèi)容
老師請問連續(xù)復利法是怎么列式子的？一級學的有點忘記了
Dn*delatY*Pn=Dr*deltaY*Pr這個公式是怎么推出來的？上面的問題解答沒看懂，有點忘記了。
衍生品中，什么時候按照T-bill算，什么時候按照bond算
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