QQ圖不是用來檢驗一個分布是不是正態(tài)分布的嗎，為什么A不對
這道題能解釋一下C為什么對，D為什么錯嗎
這道題中的Johnson SB分布完全沒有印象，是在講什么的時候提到的。為什么股票和違約相關性適合這個分布，債券適合廣義極值分布？
老師 這道題解析沒看明白 麻煩解答一下 謝謝
us、st、s（t-1）分別代表什么含義呢？
IRC具體內容需要掌握嗎？講義里也只是提了一頁包含的兩種風險。這個到底是個什么東西？
這個地方沒有聽懂 兩邊同時除掉1.0189 數(shù)值上不是沒有變化嗎？老師的意思是在表達僅僅是邏輯上不對嗎？邏輯上也沒啥不對啊 兩邊同時除了1.0189的話 不就是N變動1bp R變動了1/1.0189個bp？
題目中沒說使用volitality smile曲線來替代原先的模型，這里是如何判斷的？
v模型中哪里講到risk premium了？視頻中老師解釋的也是drift可能是常數(shù)，和rp有什么關系？
閾值設置的比較高的時候，超過閾值的損失數(shù)據就會無限接近于廣義帕累托分布，如果閾值設置的太低，樣本數(shù)量雖然會增加，但是極端值就不服從極值理論?！獜V義帕累托分布是什么分布？閾值低，極端值不服從極值理論是指什么理論？
為什么相關系數(shù)越低equity的風險越高
為什么單個的置信水平的變動對ES沒有影響？ES表示的是個平均值 那mean不是最怕的就是outlier嗎？是因為ES其實就是一個所有outlier的平均值，所以沒有影響嗎？這個單個的置信水平是表示什么？99%VaR變到95%VaR？
這個題為什么選d而不選a啊
notes上寫的是var和es都是一致性風險估計，所以到底哪個正確啊
之所以第二年的利率（如8.56%）還存在，是因為債券3年到期，所以才能（100+7）/（1+8.56%），如果bond是兩年到期，就直接用107了哈？而期權是兩年到期，所以只算到樹的第二層。這個過程想了一會。。。
程寶問答
金程問答
