老師，此??中，x公司的g1(u1)10%20%30%不是服從未知分布嗎？為什么能直接得出正態(tài)分布的分位點(diǎn)呢？
請問為什么相關(guān)性下降，兩方都虧錢呢？沒太明白
市場價(jià)格偏差 這里怎么就推出來是put call parity 的隱含波動率一致了
老師，這是一級第四章里面的內(nèi)容吧？shortfall
老師，那上一年的var值能用來預(yù)測后一年的風(fēng)險(xiǎn)嗎？如果能也不僅僅是事后的呀？
老師，能不能再講解下這道題目，var/ES和標(biāo)準(zhǔn)差，包括次可加性/一致性/單調(diào)性等特點(diǎn)？謝謝！
FRTB的回測為什么是對VAR的回測，而不是對于12個月%97.5的ES的回測？
這里分區(qū)化的模式里，不同風(fēng)險(xiǎn)之間的相關(guān)系數(shù)不應(yīng)該為0嗎？因?yàn)榛ゲ幌喔?，怎么會?呢？
老師請問B和C又怎么解釋呢
第三個說法我如果換一種方式：在principlemapping的方法下，債券的風(fēng)險(xiǎn)可以被映射到具有相同久期的利率風(fēng)險(xiǎn)下，這種說法有問題嗎？我認(rèn)為沒有問題，因?yàn)閜rinciplemapping方法也同樣使用了對應(yīng)平均到期期限的利率久期，對應(yīng)前面講到principle的例子中對應(yīng)三年的利率var值和duration中對應(yīng)2.733年的利率var，在計(jì)算組合var值的時(shí)候都是使用對應(yīng)久期*相應(yīng)利率var*組合價(jià)值得出的。老師這樣說法正確嗎？
POT方法是如何實(shí)施的？也是需要從總體中抽樣，然后選中每個樣本中超過threshold的值構(gòu)造分布嗎？
老師 semi-parametric approach 中 age-weighted方法 使用后如何計(jì)算var值，比如window是10個數(shù)據(jù)，要求%90的VaR，衰減因子比如是0.5，此時(shí)%90的VaR是對所有數(shù)據(jù)求權(quán)重后，損失由大到小排序后取權(quán)重加和約等于%10的那個數(shù)嗎
這里從標(biāo)紅的公式是如何推導(dǎo)出來的？
最后的算式不是10年期swaps除以30年期的swaps吧？那應(yīng)該是怎樣的呢？
老師沒有太明白這題的意思以及解析，為什么DV01就不行其他的就可以呢？
程寶問答
金程問答