金程問(wèn)答
為什么不用 pu= 1+rf-d/u-d來(lái)算風(fēng)險(xiǎn)中性概率呢？
算不出來(lái)正確答案。視頻里的老師講解也沒(méi)有將daily standard deviation轉(zhuǎn)變成10-day standard deviation的過(guò)程啊。
老師你好 爲(wèi)什麼volatility smile 沒(méi)有視頻學(xué)習(xí)？
第13題第三個(gè)選項(xiàng)中，零息債券的久期應(yīng)該是本身的期限，如果非零息債券的久期應(yīng)該會(huì)比自身的期限更短，這樣子期限不是不匹配的嗎？
第7題根據(jù)波動(dòng)率調(diào)整完后數(shù)據(jù)大小已經(jīng)發(fā)生了變化，用這些數(shù)據(jù)再去計(jì)算var值的時(shí)候，應(yīng)該會(huì)影響大小的，為啥var計(jì)算出來(lái)不會(huì)改變呢？
請(qǐng)問(wèn)第3題里面es為什么不可以使用去估計(jì)資本金，在frtb體系里面不是使用es去估計(jì)資本金的嗎？
利率期限模型里如何判斷利率波動(dòng)率隨不隨時(shí)間變化
請(qǐng)問(wèn)這張圖的橫縱坐標(biāo)分別是什么？
為什么1時(shí)刻的價(jià)格計(jì)算時(shí)，沒(méi)有考慮20個(gè)BP？而講義170頁(yè)計(jì)算價(jià)格時(shí)，考慮了20個(gè)BP？還有，這里計(jì)算return，為什么用1時(shí)刻的價(jià)格減去0時(shí)刻的？不應(yīng)該是2時(shí)刻的減去0時(shí)刻嗎？
116不太懂
110不太懂
cd如何理解
1如何理解
這咋分辨乘法倍和加法倍..
1一直不太懂這個(gè)模型怎么會(huì)讓波動(dòng)率變化的，2也不太明白
程寶問(wèn)答
