老師，麻煩解釋下括號里這兩句的原因，謝謝
請問VaR是普風險度量的指標嗎？我記得以前有說普風險度量的權(quán)重是非遞增的，所以VaR才是普風險是嗎？
老師，backtesting...VaR可理解為，陰影區(qū)間為VaR的置信區(qū)間，落在陰影區(qū)間外的為檢驗不合理嗎？如果可以這樣理解，那么u、z、δ等于什么呢？
圖片里BSM模型第二條說的是假設無風險利率是常數(shù)，但是短期利率會變。這和我們上課的時候?qū)W到的關(guān)于利率的不太一樣。上課的時候講的是由于股票的波動率大于短期利率的波動率，所以才假設短期利率是常數(shù)。這樣的話股價也是常數(shù)，就違背了隨機游走。但是note上面這個地方寫的就是不應該假設短期利率是常數(shù)，所以要怎么理解這一點
老師，這里DV01為什么要除以100？
這個題沒明白，b選項不是也是按日的收益率嗎
老師，請問用二叉樹給CMT互換定價時，0時刻到底是否需要互換呢？我聽了兩個上課老師的講解，一位老師說0時刻需要考慮0時刻的互換的價值，而另一位老師說不用，以哪個為準呢？
老師，a選項不是置信水平越高，越容易拒絕原假設嗎，不就越可靠嗎
vasicek
關(guān)于concentration ratio，在今年考綱里嗎
這個怎么和課上講的不一樣，課上講的都是long equityCDO，short mezz CDO，而且這里題目也不是CDS啊
老師這題風險溢價那個數(shù)有問題吧
老師，這道題a選項映射的因子不應該還有兩個國家的利率嗎，還有、c選項為啥不對呢
能否請老師幫忙回憶下雙尾的幾個CriticalValue，謝謝謝謝！
實證結(jié)論說的是correlation和correlation volatility正向相關(guān)吧？和A的說法不一樣吧？
程寶問答
金程問答