bank outreach workshops in 2020這是在ppt哪呢
d是啥意思
為什么d敏感性分析不能用來分析物理風(fēng)險(xiǎn)的影響？
在repo里算accrued interest的時(shí)候，10%*0.25算的是0-0.25還是0.25-0.5時(shí)刻的coupon？賣repo的時(shí)候已經(jīng)算過一次coupon了，為什么0.5時(shí)刻的coupon還是歸銀行呢？repo在0.25-0.75時(shí)刻的時(shí)候被賣出，銀行還是在0.5時(shí)刻的時(shí)候收到coupon嗎？
這個(gè)correlation是怎么得出等于aiaj的？沒看懂
老師好 請(qǐng)問下一致性風(fēng)險(xiǎn)度量的那四個(gè)標(biāo)準(zhǔn)分別是怎么理解來著？有點(diǎn)忘了
A選項(xiàng)還是不太懂。。historical data算出來比較小的原因是因?yàn)閔istorical data只反映過去一段時(shí)間？？那當(dāng)危機(jī)之后豈不是會(huì)高于credit spread的計(jì)算
對(duì)于這里的wwr, 為什么funding不涉及與違約相關(guān)的分析? funding不是有funding exposure嗎, 那就會(huì)有counterparty risk呀,繼而與違約肯定有關(guān)聯(lián)呀
對(duì)于funding exposure和credit exposure在MPoR的區(qū)別可以再具體講講嗎
老師，為什么margin 上升，collateral 上升呢？這個(gè)該怎么理解呢？
請(qǐng)問 credit var 為什么可以看作是損失的不確定性？
這里老師講到的Vasicek Model和前一大章中The Art of Term Structure Model中提到的Model 2 Vasicek Model是一回事么？
為什么threshold越大,exposure越大呢, 這個(gè)等式的關(guān)系只能說明在exposure不變的情況下,threshold越大,margin越小吧.
cva dva的計(jì)算需要掌握到什么程度呀 會(huì)考計(jì)算嘛
spv和 dpc的區(qū)別是?
程寶問答
金程問答