金程問(wèn)答
這里short call, St
請(qǐng)教一下，oc trigger為什么在這幾頁(yè)的例子中有的是超出部分大于的部分給equity，有的是小于的部分給equity，好像是矛盾的。是依據(jù)每一個(gè)題目具體設(shè)置的不同規(guī)則嗎？
老師，這個(gè)分位點(diǎn)一般看單尾還是雙尾的？，考試會(huì)給出對(duì)應(yīng)的分位表嗎？
c的理解，銀行債券spread變大，賣價(jià)和買家差異大，所以流動(dòng)性變差。cds怎么理解？
為什么不用10%算修正久期
老師，這個(gè)d1,d2代表什么意思？
credit risk in receivable and prepayment 和 in delivery and sales 都有non的livery, slow delivery , disputes over performance. 請(qǐng)問(wèn)兩者區(qū)別在于?
公司客戶咋可能比銀行好呢，非oecd銀行也不至于提100%風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)啊，總比企業(yè)客戶強(qiáng)
請(qǐng)教老師，為什么I 類錯(cuò)誤發(fā)生的概率就是test alpha ，這如何理解？謝謝
老師好 歷史模擬法中bootstrap是比較cheap 的方法嗎？如果不是，哪種方法比較便宜，哪種比較貴
ES 的次可加性，VAR 的不具備次可加性，如何理解，可以詳細(xì)講講么？謝謝老師
core deposit ratio里的核心存款是定存嗎？
B選項(xiàng)為什么cash的久期都是0了，還會(huì)影響整體久期呢
paid on deposit的利率，為什么要以loan amount為本金？ 不是應(yīng)該給deposit的本金量嗎
違約相關(guān)性這道例題，計(jì)算Wcl是不是算錯(cuò)了，1%違約，全部損失就是1M，所以組合的Wcl是1%×1M＝10000吧？
程寶問(wèn)答
