為何不能用CS近似來算呢
at the money, into the money, out of the money忘記了，麻煩老師講解一下
請問CRO是不屬于任何條線的嗎，他和CORF關(guān)系是怎樣的
這個題的UL這個公式可以用于計算單個資產(chǎn)嗎，為什么里面用它計算組合資產(chǎn)時EAD=3，題目不是說exposure是each loan的嗎
老師，看到一個CIR模型的題目，這種應(yīng)該怎么計算啊
vesicek的drift項就是dt前面的部分嗎
為什么第3年25bp要乘以2倍
SRC IRC以及jump to default risk、downgrade risk
老師，這里quanto option的價值怎么理解呀？如果日經(jīng)指數(shù)和日元呈正相關(guān)，日經(jīng)指數(shù)上漲那期權(quán)的日元收益不是也應(yīng)該上漲嗎？quanto約定的是日元收益以一個固定的匯率轉(zhuǎn)換為美元，那么美元的收益不是也應(yīng)該上漲嗎？
那CD對于參數(shù)法來說也不行嗎
stock option 的圖像說明是左肥右瘦的，不就是說嗎不對稱，且為左偏嗎？為什么說不能推斷skew呀
老師，請解釋下4個選項
那這個問題的答案除了選項c的內(nèi)容還有其他內(nèi)容嗎？
老師，在t時刻A應(yīng)該支人民幣給B和收美元，但A手頭沒有人民幣，所以和誰簽了FX Swap呢？是在t時刻簽的嗎？如果在t時刻獲得了美元，那為啥不在t時刻給B而是展期呢？
請問fdic是第一種source federal funds market嗎？
程寶問答
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