金程問(wèn)答
老師，為什么存在jump的時(shí)候，抵押品就沒(méi)有作用了嗎？對(duì)手公司違約，匯率大跌，如果我是看跌匯率，我的敞口是應(yīng)該是變大的呢。
這道題目中，我的選擇也是B，因?yàn)樵趐pt關(guān)于“entities that are exposed to credit risk"的圖表中，depository institution占了最大的比例，那為什么這道題中不是正確答案呢？是否是因?yàn)閘ending屬于傳統(tǒng)金融方式，而題目問(wèn)的是現(xiàn)代金融方式，所以b錯(cuò)在方法是傳統(tǒng)的而不是現(xiàn)代的？？如果題目沒(méi)有提到是modern，那受到信用風(fēng)險(xiǎn)最多的是否還是lending呢
可以再詳細(xì)解釋一下最后一段話的意思嗎？在對(duì)WWR的抵押品收益進(jìn)行量化的時(shí)候，需要考慮的內(nèi)容？
想問(wèn)下structural approach 建模具體是怎么實(shí)現(xiàn)的呢？老師可以詳細(xì)講一下整體的流程嗎？比如如何獲取數(shù)據(jù)，使用哪些軟件或者工具？
不太懂這個(gè)N(Qi(T))表達(dá)的是什么？意思是正態(tài)分布的標(biāo)準(zhǔn)化嗎？得出的Qi意思是什么？怎么理解PD的這個(gè)公式？
請(qǐng)問(wèn)怎么理解這個(gè)公式？fnd的值是怎么得出的？credit adjusted value在現(xiàn)實(shí)中要怎么用？
expected positive exposure 和average EPE 有什么區(qū)別？一個(gè)是事前估計(jì)，后面一個(gè)事后統(tǒng)計(jì)嗎？
老師, CDS是不是 both exchange traded and OTC traded?
老師，治理的四種嘗試極其地類似。可以說(shuō)一下SPV, DPC, monolines, CDPC的區(qū)別嗎？
老師，這里的synthetic cdo spread on the tranche， 是指其中一個(gè)tranche 嗎？畢竟這里面有好多tranche. 還是指的是這里整體的cds buyer 支付的保費(fèi)
老師，這里的default impact for cds indices: 除了扣除交保費(fèi)，對(duì)手方也是需要賠付這家違約公司的差額，對(duì)吧？
這里買(mǎi)方的敞口為什么是先增加啊 買(mǎi)方定期支付spread為什么會(huì)導(dǎo)致敞口增加 到后來(lái)為什么敞口又降低了
題目公式為什么和教材不一致？
ulc1公式如何得到的？
老師，A選項(xiàng)多邊回購(gòu)協(xié)議是如何減少衍生品管理的問(wèn)題的
程寶問(wèn)答
