可以再詳細(xì)解釋一下這4個(gè)情況嗎？
這這個(gè)例子里的5個(gè)情景，對(duì)應(yīng)的概率是每個(gè)情景20%嗎？為什么老師說是，20%，40%，60%，80%，100%？Scenario 1對(duì)應(yīng)的是20%還是100%？
老師可以總結(jié)一下中國目前有哪些中央交易對(duì)手嗎？合格中央交易對(duì)手和不合格中央交易對(duì)手分別有哪些？
老師可以再解釋一下這個(gè)例子里的，承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的主體是如何變化的嗎？收3%支5%的時(shí)候，我的敞口是小于0的為什么不是我承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)？
CM 指的是什么。
Draw down upon default is assumed to be 75%翻譯不是假設(shè)違約時(shí)的提款比例為75%”。為什么是未借出乘0.75
老師可以再詳細(xì)解釋下這個(gè)例子嗎，梳理下整個(gè)交易流程？為什么buyer期初支付2筆？
請(qǐng)老師再詳細(xì)解釋一下CDS指數(shù)這個(gè)例子，沒有聽懂。什么是購買125家公司的保護(hù)？
這里用C2-C1的話計(jì)算出來是負(fù)數(shù)，-0.0194？
這里的V(0.999,1)是什么意思？
可以詳細(xì)寫一下計(jì)算MDPti-1,ti的過程嗎？為什么最后是i-1在前，i在后面？
c選項(xiàng)不太明白，能再解釋一下么？
fnd-cva+dva，這里是指站在銀行的角度分析的嗎？交易對(duì)手違約給銀行帶來的預(yù)期成本要減去，銀行違約給銀行帶來的潛在的收益要加上？
這里的違約概率為啥不按0.5，1.5，2.5，3.5，4.5的時(shí)間來算，而是沿用上一個(gè)表格的邊際違約概率，上一個(gè)表格的邊際違約概率是一整年的不是么？
為什么這里EPE和期權(quán)價(jià)格不一樣呢
程寶問答
金程問答