CCP taps an amount of its equity。這個怎么判斷是waterfall里面Skin in the game 還是ccp 的capital
這道題中并沒有說A是支固定還是收固定，怎么能說答案里的三種方式是能緩解A風險的呢，也有可能產生對A不利的情況吧
為什么ρ下降，senior tranche就·不容易違約呢
為啥第一個用的是rf，第二個用的是asset return，區(qū)別是啥，感覺之前課程里沒講到。
這里推導出相關系數(shù)＝β1×β2。但是這是在非條件場景下，即市場因子和特殊因子都服從標準正太分布的時候。但是如果是條件場景下呢，即市場因子已知，特殊因子服從標準正太分布時，這時候的相關系數(shù)是否也可以推導出來公式，此時應該是多少呢？
什么是asset return？
老師，這道問題里面雖然總收益互換的概念中要支付資產的價值變動的部分，但是題目中這里面說BBVA要支付的只是利息的部分，為什么最后在計算的時候還要把資產變動的部分？
A和B有什么區(qū)別？？
圖片中投機級的累積違約概率是增加的，為什么結論是遞減的？
為什么在極端條件下 F=N^-1(1-置信水平）呢
能不能給一個haircut的公式啊？
取整是怎么取得呢？有專門的規(guī)定還是都使用四舍五入（直接去除小數(shù)部分）？
Effective interest on the gross amount 如何理解？
這個方法說的太抽象了，很難理解，有沒有更直白一些的講解
CAMELOT，這里的O和T的縮寫的全稱是什么？
程寶問答
金程問答
