是否能解釋一下綠色框里的內(nèi)容？
不太能理解這個賬面收益的意思，確實(shí)比別人多賣了保費(fèi)，可是兩者的時間點(diǎn)不一樣不能比吧
這里指數(shù)和股票虧得多不是指收益率那是指絕對值嗎？但是我們在計(jì)算最后的收益的時候是按照收益率來的呀？不是很懂，而且波動率不也應(yīng)該是股票大于股指么，為啥老師這里說波動率是股指大于股票
為啥相關(guān)系數(shù)增加，買方賺的多，可以解釋一下相關(guān)系數(shù)互換的交易過程嗎？
這里的Var（int)題目中會給嗎？
請問這里的New Zero Value和New PV of Flows指的是什么？
老師 這里的A除去最后半句說的長期是錯誤的以外。也就是前半句是否也是錯的？ perfectly flat感覺形容的也不對，因?yàn)閙odel 1是可能正可能負(fù)的，所以平均來說是perfectly flat嗎？但是感覺model1特別發(fā)散 離散，所以不應(yīng)該是perfectly flat吧？不太理解 求指點(diǎn)。
老師 這里的A感覺還是不太對呀。因?yàn)锳描述copula是respective cumulative default probabilities，但copula不應(yīng)該是用marginal default probability嗎？
老師 第一句話前半句肯定是錯的，這里理解了。但是后半句：volatility must be an increasing function of short-term rate volatilities. 請問這里不是增函數(shù)嗎？這里r與sigma是相乘的關(guān)系 （而不是相除的關(guān)系）所以說是增函數(shù)是對吧？
是否可以解釋下D選項(xiàng)？
請問B錯在何處？
這道題答案選B，是不是答案出錯了？
加粗的句子可以解釋下是什么意思嗎？
想問下Rt究竟是指算數(shù)收益還是幾何收益，老師在基礎(chǔ)課上說是幾何，在強(qiáng)化段又是算數(shù)？
請問這里的NP指代什么？
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