強化班百題里面有這道題，當時老師說的是model1是平行移動的，這里講解又說不是平行移？還有現(xiàn)在哪些模型是平行移動的
Vasicek Model中還能用等差數(shù)列方法嗎
老師二叉樹給債券定價和現(xiàn)金流折現(xiàn)方式給期權定價有什么區(qū)別嗎
老師請問下本來應該是什么10個，現(xiàn)在是25個不就說明var小了不對嗎？為啥還要假設檢驗？
1. 請問在time-dependent drift model中的volatility是可以increasing，constant，decreasing三種情況都有的嘛？ 2. 請問model1，model2的volatility都是constant的嘛？ 換一種說法，是不是除了time-dependent drift model和均值回歸的模型之外，其他的model的volatility都是constant的？ 3. 可以分別列舉一下Model1，Model2，Ho-Lee Model，Vesicek model，Model3，CIR model，Model4，Salmon Brothers Model，Black-karasinski model 這9個model的basis point volatility是increase？constant？還是decrease的嘛？ 謝謝
老師，term structure的幾個模型都要背嗎？
老師，term structure的幾個模型都要背嗎？
貨幣遠期映射中公式中，r和y分別表示的是什么利率？
在var映射中，本金映射和久期映射在找到D后，np(本金)怎么取呢？取face value嗎？如果有多個bond又怎么取呢？
D選項為什么都是譜風險度量方法？
請問在BK模型里 Theta為什么要隨時間變動呢 Theta表示的不是長期平均水平嗎，為什么還需要變動
請問為什么multivariate EVT為什么只適用于橢圓分布呢？按照可見中的說法，如果把相關系數(shù)換成copulas,不是也可以使用么？
記得之前基礎班里面說市場風險用的是99天的置信水平，為啥這里老師說的是一年
老師這題的dw為什么直接等于根號dt了呀 dw不應該等于另外一個字母乘上根號dt嗎
推導過程中打問號的兩個推導邏輯不太理解，麻煩再解釋一下，謝謝！
程寶問答
金程問答
