利率模型中的均衡模型和無套利模型是如何定義的？
第28題請問為什么所有的參數(shù)對VAR和ES的影響都是正向的
第28題從POT計(jì)算VAR和ES的公式來看尾部參數(shù)增加VAR和ES會降低啊為什么A不對
老師這道題為啥是C呢？為啥不能選D，怎么看出來它是考察線性插值法的呢？謝謝老師！
老師這個題為啥選C呢？這道題考查的是哪個知識點(diǎn)呢，其實(shí)都有點(diǎn)看不懂題目??謝謝老師！
老師您好，這道題是不是沒有正確答案，B其實(shí)也不準(zhǔn)確?。繎?yīng)該是ES是尾部超過VaR值，一致性風(fēng)險(xiǎn)度量是整個損失分布。謝謝老師！
第4點(diǎn)，當(dāng)利率低的時(shí)候，不是callable bond就會被贖回，為什么還會有再投資風(fēng)險(xiǎn)的增加呢
畫顏色的部分怎么理解
老師您好，這道題為啥選A呢？B為啥不對呢？謝謝！
請解釋一下四個選項(xiàng)
請問在COPULA這一節(jié)，前面試了高斯copula,但后面的示例都在說DAVID Li's Copula，這兩者之間是什么關(guān)系？
請問紅框中的部分怎么理解？
老師好，第66題正確說法應(yīng)該是什么呢？ Volatility會減小到0還是constant level呀？
60題，均衡模型和無套利模型分別怎么解釋？
55題，老師好，還是不太清楚，β=1.2是應(yīng)該是誰比誰？另外后來高老師拓展到實(shí)際利率變動1=名義利率變動1.2，來類似的問題中，如何分別應(yīng)該是誰比誰，老師能不能解答下
程寶問答
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