50題，autocorrelation為什么是1-a，老師可否再解釋下這個公司里，a，Us，α，β意義
老師好，第59題計算時用Jensen's inequality左邊和右邊的式子都可以嗎，還是一般情況下只用左邊E（1/1+r）?
47題的C為什是錯的？mac duration和duration的mapping有什么區(qū)別？
老師好，第11題D選項里distorted risk measures是指什么呢
老師好，第九題為什么肥尾對應(yīng)尖峰？如果empirical是有偏的qq plot長什么樣呢？
請問老師POT方法計算VaR和ES的公式必須掌握嗎？老師上課的時候說可背可不背，但是看百題里又???相關(guān)計算題。請問考綱是怎么要求的呢，謝謝啦！
請解釋A選項，CDS spread指的是什么？
請解釋一下CDO和CDS這兩種產(chǎn)品的含義、如何操作以及區(qū)別？
從哪里看出面值為1 million?
這道題如果減的話公式怎么列，有點搞不清是減哪一塊。直接整個減dr還是dw里面取-1
老師 這道題通篇沒有提及是foreign currency option還是equity potion, 為何選項B可以默認(rèn)是外匯期權(quán)呢？是否講解講錯了，應(yīng)該是默認(rèn)是equity option? 因為題干提及次貸危機(jī)時候 所以默認(rèn)是和股票有關(guān)？可是次貸危機(jī)也有美元短缺問題 感覺理解成外匯期權(quán)也可以。老師您看這道題選項B是不是有問題呀？
老師 這里的D.Model 2 is an equilibrium model, rather than an arbitrage-free model, because no attempt is made to match the term structure closely . 請問是否無套利模型是因為市場數(shù)據(jù)反推的，所以才叫做匹配期限結(jié)構(gòu)？只要不是市場數(shù)據(jù)反推的 就不叫匹配期限結(jié)構(gòu)嗎？
針對C選項不是很明白，老師說因為不可能行權(quán)，所以不敏感，但是在老師畫的C選項的圖中，如果是put option 在A到B段是有可能行權(quán)的吧？怎么就不能行權(quán)了
請解釋一下D選項
老師好，原題是兩年期的European option，只折現(xiàn)第三年的106不用考慮之前的兩個coupon。如果這是一個一年期的European option那是不是要把第三年的106和第二年的coupon 6都折現(xiàn)到第一年末來判斷是否行權(quán)？如果是一個兩年期或者一年期的American option是不是都得考慮每一期的債券分紅來判斷行權(quán)了？
程寶問答
金程問答