window和time horizon的區(qū)別?
老師您好，我這里沒太想明白。橫向：天數(shù)(樣本容量)上升，拒絕域內(nèi)數(shù)字越增加，非拒絕域越小。（這點(diǎn)能想通 雖然不確定這樣思考的對(duì)不對(duì)）； 但是縱向：置信水平減小，照理來說顯著性水平增加 拒絕得應(yīng)該更多，非拒絕域應(yīng)該減小不是嗎？這里為何會(huì)增加呢
老師 這個(gè)POT的函數(shù)也是CDF嗎？只是這個(gè)方程為何是G開頭的？這個(gè)Fx開頭的是什么區(qū)別呢 不太懂
關(guān)于VaR的回測，為什么confidence level 越小，接受域越大呢？按照我的理解，CL越小，α越大，接受域=2*z*sigma，z=(x-n*α)/sigma,所以接受域就=2(x-n*α)，α越大接受域反而越小，我的推導(dǎo)和結(jié)果相反，請(qǐng)老師解惑，謝謝！
180頁模型4的第一個(gè)公式是不是錯(cuò)了？左邊是利率的自然對(duì)數(shù)吧？
老師請(qǐng)問，au=0.75*0.32=0.24,不等于方程式截距項(xiàng)0.215，是哪里出問題了呢？
老師您好，這道題不需要考慮model using 97.5%的置信區(qū)間，在255天里 2.5%*255=6.3 所以應(yīng)該是有7個(gè)exception, 但是表格只能看出拒絕了3個(gè) 還剩下9個(gè)exceptions. 所以原本的VaR模型比圖表查表給的values of log-likehood ratio好 老師這么考慮對(duì)嗎？
老師 這道題的話，樣本量個(gè)數(shù)是不是20個(gè)？是不是照理說n<20 就不應(yīng)該用z-test了對(duì)不對(duì)？只不過這里VaR的回測利用二項(xiàng)分布但是近似到正態(tài)分布了這樣對(duì)嗎？還是說 樣本個(gè)數(shù)其實(shí)是252個(gè)呢？？
老師 請(qǐng)問POT=廣義帕累托分布？block maxima method=GEV這樣嗎？ 我記得好像是極值損失是服從廣義帕累托分布；POT是函數(shù)圖的樣子；解決這種極值的方法是用block maxima method； 然后以便得到GEV. 請(qǐng)問是這樣嗎？（所以這四個(gè)似乎都是不一樣的??）
老師，您看這個(gè)公式是不是有點(diǎn)寫的不太對(duì)呀。應(yīng)該是【(1-lamda)lamda^(1-1) / (1-lamda^n) 這樣不是嗎？
老師，所以是市場風(fēng)險(xiǎn)非參數(shù)VaR在臨界值的狀況下 選擇較小VaR; 信用風(fēng)險(xiǎn)選擇較大的VaR 因著保守性的緣故?？墒?,考試題目都是打亂科目的，老師 怎么知道是在考哪個(gè)科目呢？都是非參數(shù)的。
老師好，Δ的相關(guān)知識(shí)可否幫忙復(fù)習(xí)下？如何計(jì)算出Δ=10000
老師好，95%的置信水平，VAR95%不應(yīng)該是5嗎？
老師 這里回測的置信區(qū)間為97.5%，那不是應(yīng)該用1.25%的單尾的critical value嗎？為什么會(huì)是1.96？
老師您好，這道題1和4為什么是對(duì)的沒太理解，還請(qǐng)老師幫忙再多解釋一下，謝謝啦！
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