金程問(wèn)答
請(qǐng)問(wèn)老師，不是說(shuō)短期內(nèi)的波動(dòng)要比長(zhǎng)期的波動(dòng)看起來(lái)更大嗎，為什么這里梁老師說(shuō)，如果用短期的var，不用太擔(dān)心，因?yàn)椴▌?dòng)不是很大？
為什么這里VaR置信水平是99.1%而不是99%？
這里的一致性coherent指的是什么？
r是正的，為什么Basis Point Volatility Increases，這個(gè)不是σxr嗎，r可能變小啊
這道題為什么要用插值法，5%落在2.90的位置，直接用2.90不行嗎
請(qǐng)問(wèn)哪種產(chǎn)品的delta等于e的-qt次方來(lái)著？好像是期權(quán)？
單調(diào)性不是說(shuō)風(fēng)險(xiǎn)越大，價(jià)值與收益越小嗎？老師這里講解說(shuō)風(fēng)險(xiǎn)大收益高
一年使用252還是250天呢
一方面，bootstrap比歷史模擬發(fā)更精確，但另一方面，boot strap比HS需要更多的數(shù)據(jù)吧？就歷史模擬要100個(gè)，那bootstrap就要1000個(gè)？
為什么option value的折現(xiàn)過(guò)程不需要?coupon?
請(qǐng)問(wèn)是否可以解釋CDF、PDF和PMF的意思以及三者的區(qū)別？
請(qǐng)問(wèn)老師這里總結(jié)的第四點(diǎn)，必須是put option 嗎，是不是call、put option 都可以呢，請(qǐng)老師解釋一下，謝謝啦！
舉例中 流動(dòng)性好所以可以選10天的var,流動(dòng)性不好，數(shù)據(jù)少只能選60天的？所以VAR horizon越大流動(dòng)性越不好？ 另外如果從1年前到現(xiàn)在，計(jì)算99%的10天的 VaR，horizon也就是指holding period是10天，window是25?
1.這里老師在比較BSM模型和二叉樹(shù)模型時(shí)提到“二叉樹(shù)步長(zhǎng)越短，計(jì)算量越大”，這是什么意思呢？ 2.還有“time step”步長(zhǎng)是什么意思呢，是指二叉樹(shù)模型中第一步和第二步的時(shí)間間隔嗎？如果是的話，通常題目都是一年，為什么教材說(shuō)小于六個(gè)月好呢？ 請(qǐng)老師幫忙解決如上問(wèn)題，謝謝啦！
請(qǐng)問(wèn)老師，期權(quán)是兩年期，但是標(biāo)的資產(chǎn)是三年期債券，那是意味著兩年期結(jié)束時(shí)期權(quán)到期后，就不需要再考慮標(biāo)的資產(chǎn)的情況了對(duì)嗎？如果是的話，那跟直接選擇標(biāo)的資產(chǎn)同樣為兩年期的債務(wù)不是更好嗎？請(qǐng)老師幫忙分析一下，謝謝！
程寶問(wèn)答
