請問II 是什么意思？老師說是用歷史數(shù)據(jù)時(shí)間太長，我怎么感覺它是表達(dá)在bootstrapping下可以居于歷史數(shù)據(jù)使用平方根法則，因?yàn)槠椒礁▌t要在正態(tài)分布下用，所以不對。請問正確理解是什么？
老師您好，這道題的第一個(gè)觀點(diǎn)為啥是對的，第二個(gè)觀點(diǎn)為啥是錯(cuò)的沒有聽懂，請您再幫忙解釋一下，謝謝啦！
請問第三題forword的delta 為什么是10000
老師您好，bootstrap在基礎(chǔ)課講義里老師是這樣講的：比如有1000個(gè)數(shù)據(jù)，抽取100個(gè)數(shù)據(jù)算出一個(gè)VaR1，然后把這100個(gè)數(shù)據(jù)放回去打亂，再抽取100個(gè)數(shù)據(jù)，然后得出VaR2，......以此得出比如10個(gè)VaR值，然后除以10，得出最終的VaR值。老師的這種講法與精讀中提到的方法不一樣啊。請老師明確bootstrap法到底是什么方法，謝謝啦！
請問畫線的句子最后一個(gè)，為什么計(jì)算var的置信水平越高越容易拒絕，置信水平高，var通常會比較大，那么超過其的數(shù)量會比較少，因此會更難拒絕吧？
請問這頁ppt中的increasing the number of data observation是指提高window么？為什么下面又提到了horizon?
為何標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格分布呈現(xiàn)兩個(gè)lognormal分布疊加時(shí)，波動(dòng)率微笑就是呈現(xiàn)皺眉的形態(tài)？
第一句劃線的地方是不是有點(diǎn)問題，拒絕原假設(shè)，模型是錯(cuò)的吧
老師，19題是題干不對還是講的不對。首先老師講的算式求解下來也不是33%，其次Y=0.215-0.75X，如果對應(yīng)0.215=a*μ，已知μ=32%就應(yīng)該能得出a=0.671875，但老師講的和答案解析里面都是認(rèn)定a=0.75，在此基礎(chǔ)上進(jìn)行的運(yùn)算，麻煩老師再講一下這個(gè)式子的對應(yīng)關(guān)系。X是什么，及X之前的系數(shù)是否即=a？
市場風(fēng)險(xiǎn)測量與管理171頁0.90909和0.94340這兩個(gè)數(shù)是怎么來的？
第21題 D*p*△y是什么公式？
第19題按老師的公式算出來不等于33%啊
請問老師，31題 中為什么從波動(dòng)率微笑可以推斷出左肥尾呢？
12題選項(xiàng)D，能反過來說用a stock is mapped stock index嗎？
譜風(fēng)險(xiǎn)度量和一致性風(fēng)險(xiǎn)度量怎么區(qū)分?
程寶問答
金程問答