請就此題計(jì)算一下如果是看漲期權(quán)的全過程。
老師你好 想問下 如果一個按圖示這樣的portfolio，計(jì)算組合的麥考林久期，也是分別計(jì)算五年期和一年期的麥考林久期然后再算按面值加權(quán)平均得出的portfolio的麥考林久期嗎
老師你好 為什么高老師在講解的時(shí)候要說 var值設(shè)的很低是在躲避懲罰呢？var值低了 那么相應(yīng)的 exception個數(shù)不就高了嗎
老師你好 56:40左右的講解不太明白，既然惡意篡改了參數(shù)，把var值設(shè)置的偏低，那這樣的話不是exceptions也會增加嗎，那不是k還是會起到懲罰作用嘛？
請問老師這部分沒有視頻講解嗎
1. 請問在vasicek model中的drift項(xiàng)包括dt嘛？ 還是drift就指的是dt前邊的部分？ 2. 請問vasicek model的drift可以為0嘛？ 謝謝
1. 請問是不是只有Model1和Model2是parallel shift的呢？ 2. 請問除了有mean reversion特征的vesicek model，CIR model和Black-Karasinski model是decreasing volatility的，其他的model的volatility是怎樣的呢？ 謝謝
請問在1. Model1，2. Model2，3.Ho-Lee Model，4.Vesicek model，5.Model3，6.CIR model，7.Model4，8.Salmon Brothers Model，9.Black-karasinski model 這9個model中，哪些是equilibrium的，哪些是arbitrage-free model？ 謝謝
老師，請問選項(xiàng)B的這種說法：趨勢項(xiàng) constant over time. 是否所有模型都沒有符合這種特點(diǎn)的？（model1沒有趨勢項(xiàng)，model2在第二階段也是2*lamda ,感覺并沒有任何一個模型是drift constant over time的 請問是嗎？）老師這里是在考time dependent嗎？（但model1和model2卻是non-time dependent的）
老師你好 想問下這個圖是怎么畫出來的呢？如果是波動率皺眉的話， 那么不是應(yīng)該k在中間的時(shí)候 波動率最大，那不是應(yīng)該中間概率最大嗎？既然這樣的話 pdf中 雙峰是怎么畫出來的呢
請問在這個題中為什么97.5%的confidence是1.96呢，從題目中看，這個97.5%是回測的置信水平，不是計(jì)算VaR的置信水平，回測的話應(yīng)該是雙尾吧，97.5%的雙尾關(guān)鍵值不是1.96。
老師你好 這邊我想先算一年末的bond price 再算下option value，但是發(fā)現(xiàn)和講義上給的值不一樣，這是怎么回事呢，老師可以幫我看看步驟對不對嗎
老師 ，肥尾的話相同置信水平，var不是應(yīng)該更大嗎？
請問expected shortfall depend on the assumption of normal distribution of return嘛？
1. 請問第18題題中的spectral measure是什么意思？ 2. 為什么ES和VaR都是spectral measure呢？
程寶問答
金程問答