金程問(wèn)答
老師好，這里視頻講一個(gè)Var值要過(guò)n天就是window天之后才會(huì)被替換，window不是表示樣本容量嗎，如果holding period是2天的話，也就是兩天才產(chǎn)生一個(gè)新數(shù)據(jù)，那原來(lái)的Var不就是在2n天后才被替換掉嗎？另外還想問(wèn)下是不是“舊Var至多n天后被替換”比較準(zhǔn)確？
請(qǐng)問(wèn)在巴塞爾協(xié)議中，用1年99.9%計(jì)算操作風(fēng)險(xiǎn)和信用風(fēng)險(xiǎn)，用10天99%計(jì)算市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，這里的1年和10天是window還是horizon？
第一行的數(shù)據(jù)表示假如在1%的顯著性水平下，99%的VaR在一年內(nèi)的exception為5，則落入非拒絕域，為什么說(shuō)Var值不對(duì)呢？ 原假設(shè)應(yīng)該是Var是對(duì)的，無(wú)法拒絕原假設(shè)，那應(yīng)該是說(shuō)明VAr是對(duì)的呀？
還是沒(méi)太理解the longer the window, the sparser the VaR curve這句話的意思，麻煩老師解釋一下
x算出9.4的話，為什么不取10呢
請(qǐng)問(wèn)怎么得出basic point volatility decrease的結(jié)論
請(qǐng)問(wèn)FRTB 和巴3是什么關(guān)系，操作風(fēng)險(xiǎn)里沒(méi)有提到這塊內(nèi)容。 另外在介紹VAR的計(jì)算式有時(shí)會(huì)提到horizon是20天，然后又說(shuō)VAR是99%，10天的VAR，這里的20天和10天分別指什么？有什么區(qū)別？
怎么從這個(gè)表中看出 the longer the window ,the easier the rejection?
這道題里說(shuō)拒絕原假設(shè)，VAR model is unbiased.原假設(shè)不是應(yīng)該是Var值是正確的嗎？和無(wú)偏有什么關(guān)系？
老師這道題為啥不選B
為什么主成分分析方法能考慮到名義利率和實(shí)際利率的差呢
這道題的95%我認(rèn)為是回測(cè)的confidence level而非VaR的 老師這塊如何理解
請(qǐng)問(wèn)老師，現(xiàn)行巴塞爾協(xié)議規(guī)定計(jì)算市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)用的仍是10天的VAR，操作風(fēng)險(xiǎn)和信用風(fēng)險(xiǎn)用一年的VAR？是說(shuō)計(jì)算VAR的時(shí)候的要求對(duì)吧，這里的10天、1年都是指window對(duì)吧？FRTB這一章中出現(xiàn)了好多對(duì)VaR的規(guī)定，感覺(jué)好亂，還請(qǐng)老師給梳理一下，謝謝！
老師您好，關(guān)于這一頁(yè)內(nèi)容，我有如下疑問(wèn)：就是1.FRTB對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本金計(jì)算要求改成了97.5%置信水平下的ES，但同時(shí)需要采用最近12個(gè)月的極端壓力情景數(shù)據(jù)來(lái)計(jì)算，那我是否可以理解為上述ES是在97.5%置信水平、Window=250天的情況下計(jì)算出來(lái)的？ 2.同時(shí)，將資產(chǎn)分成5類(lèi)，分別是10，20，40，60，120五種流動(dòng)性持有期。想問(wèn)下這是否意味著上面??計(jì)算市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本金時(shí)，窗口期是否也要相應(yīng)調(diào)整？或者說(shuō)liquidity horizon對(duì)計(jì)算市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本金有何影響。 感謝老師！
老師這兩個(gè)圈的數(shù)字為什么不一樣？下面那個(gè)是怎么算的？
程寶問(wèn)答
