請問老師，二叉樹的假設(shè)條件包括了風(fēng)險中性的假設(shè)嗎？（就是資產(chǎn)以rf增長）。此外，請問還有什么其他的假設(shè)嗎？不太記得了。
請問老師，corporate bond have constant price volatility這句話不對嗎？債券到期趨近面值，所以波動是constant的，但股票不是 所以不能用BSM model 估債券，這樣對嗎？（但這道題卻沒選C，不知道c錯在哪里）
老師，譜風(fēng)險度量是不是只能用來形容非參數(shù)法，參數(shù)法能用嗎，如果能用，參數(shù)法的權(quán)重是怎么賦值的啊
老師，u-zδ 一定是負數(shù)嗎，為什么計算VAR的時候要在公式前加-
95%的VaR怎么算出來的？
請問老師這個題前三個為什么不是主要考慮的呢
從圖形上看，正態(tài)分布和經(jīng)驗分布在分位數(shù)為2時尾部面積都是都一樣，那么分布的中間部分應(yīng)該是重合的，為什么要說是尖峰呢？qq plot上看，最多只能說是厚尾吧？
麻煩老師講一下這個題，最后為什么是乘以根號下252天？題目中不是問的是一天的var嗎？不應(yīng)該用年化的波動率30%，除以根號下252天嗎？
習(xí)題集第33題答案看不懂？老師能解釋下嗎？謝謝
老師，您好，這個37題麻煩講解一下吧，謝謝老師
請問老師，我這個題列的式子里面哪里有問題？看了答案，感覺答案的公式ruu這里的公式寫的不太對，應(yīng)該是rud吧，然后算出來的rud和rdu取平均？
老師，麻煩講一下這道題吧，答案最后的公式是什么意思呢？謝謝
考試時候有沒有快速簡便的算法或是排除法能夠選定區(qū)間范圍進行排除啊
less realistic是不是更不現(xiàn)實的意思呢？就是雖然準確但是操作起來并不現(xiàn)實 為什么是more realisitic呢 怎么理解這個表述
您好，此處老師說“N=100、N=1000，其實就已經(jīng)規(guī)定了每個數(shù)據(jù)的壽命，所以每個數(shù)據(jù)的壽命就是100天，1000天”，想問下這句話應(yīng)該是在holding period也就是horizon為1天的前提下才對吧？謝謝老師！
程寶問答
金程問答