金程問(wèn)答
第103題請(qǐng)寫(xiě)一下計(jì)算過(guò)程，看不明白答案
第96題為什么答案只從1年末往后折，請(qǐng)寫(xiě)一下計(jì)算公式
第71題，如果按照老師上課說(shuō)的St-St-1= λu- λSt-1可以看成Y=a+bX,均值回歸速度等于0.75，那為什么 λu不等于0.75*0.32=0.24呢，0.215是什么呢？
最后一點(diǎn)怎么理解。老師沒(méi)有講清楚。
第68題請(qǐng)問(wèn)C選項(xiàng)什么意思，為什么不對(duì)
第60題怎么計(jì)算，尤其是p(AB)
第34題請(qǐng)問(wèn)我的計(jì)算錯(cuò)在哪，算不出答案
第22題請(qǐng)問(wèn)題目什么意思，為什么選擇D
第8題請(qǐng)問(wèn)為什么A不對(duì)
老師麻煩問(wèn)一下principal mapping和duration mapping中的NP也是需要折現(xiàn)到0時(shí)刻的金額嗎？如果是的話如何折現(xiàn)呢？
老師，您好，這個(gè)題麻煩講解一下吧，B C D選項(xiàng)不太明白
老師，您好，請(qǐng)問(wèn)87題怎么理解呢？為什么vasicek model是nonparallel shift、decreasing volatility？
老師，您好，請(qǐng)問(wèn)modle4里面annual basis point volatility是公式里面的哪部分呢？
老師，這道題一開(kāi)始說(shuō)分析師用delta-normal method，那是不是我們應(yīng)該是要考慮delta的，但應(yīng)為這里說(shuō)的標(biāo)的資產(chǎn)是債券，所以在已經(jīng)算好的(VaR)現(xiàn)金流前面應(yīng)該乘以 delta(underlying asset)=1, 這樣呢？ 然后我們?cè)僬郜F(xiàn)。老師，是否需要思考這一步呢？只不過(guò)碰巧delta=1,如果是其他標(biāo)的資產(chǎn)我們還需要考慮其他的delta 比如future的就是e的rt次方
咦？老師，均值回歸不是個(gè)長(zhǎng)期現(xiàn)象嗎？長(zhǎng)期均值回歸，所以還是覺(jué)得C是對(duì)的吧
程寶問(wèn)答
