求和符號一個在PD前面、一個在LGD前面，表達意思一樣嗎？為什么？
sharpe ratio只能說明portfolio和risk free的關(guān)系啊，不能判斷和benchmark有什么關(guān)系啊？題目給錯了把
什么叫market value of loan升值，loan還能升值的？
所以spread在這里的意思是？感覺不像是買方賣方的差價吧
各自風(fēng)險加總?cè)绾蔚玫?.948的？
這里的return是指什么時期的收益率呀？老師講的是1時刻到2時刻，但我理解應(yīng)該是第一年的收益率吧……
最后一頁ppt上的0.90909和0.94340是沒有加上risk premium的，我看了之前的一些回答，還是不太明白，最后考試計算時到底需不需要用加上risk premium的數(shù)計算呢
這個圖是什么意思？完全沒明白，能否詳細講解一下
怎樣判斷出的正負號？
步長最好不能超過六個月的話，前面的例題怎么都是一年算一步呢
在option on the worse of two里面老師說相關(guān)系數(shù)上升對S1+S2無影響，但為什么portfolio of basket options里的Si求和就有影響了呢
這里的計算會考嘛？
為什么jump-to-default risk 要用時間更長的一年的VaR可以再仔細講一下嗎
請問這里的Funding CLO和普通的CLO有什么區(qū)別呀？
basel 市場風(fēng)險回測 到底是要求一年還是要求十天？
程寶問答
金程問答