金程問(wèn)答
D為什么不對(duì)
此題完完全全沒(méi)懂啊，求詳解
題干是什么意思？
downside risk是什么
這個(gè)策略為什么是一個(gè)賺一個(gè)虧
相關(guān)系數(shù)=1，說(shuō)明他倆一起??，但是有可能原來(lái)的S1=1，S2=100，即使同漲相減也不一定=0啊
為什么價(jià)格上漲德?tīng)査兇?
VaR值直接根據(jù)資產(chǎn)的增減而相應(yīng)增減嘛，不用考慮其他因素？是否可以通過(guò)題干中的波動(dòng)率不變計(jì)算出新的VaR值？
為什么這里的杠桿不能用1-B來(lái)算
老師，可以解釋一下這三個(gè)衍生品為什么記在debt端嗎
D錯(cuò)哪了，沒(méi)太明白，錯(cuò)在“尤其是在經(jīng)濟(jì)不好時(shí)期”這句？不應(yīng)該用尤其？
這里的3.948怎么算出來(lái)
不太理解，能再詳細(xì)分析一下嗎？利率上漲債券價(jià)格不是下跌嗎？為什么NII還能上漲呢？如果這個(gè)題目改成長(zhǎng)期債券的話(huà)，結(jié)果又是如何改變？
老師這一題的A選項(xiàng)為什么抵消權(quán)會(huì)使dealer bank喪失結(jié)算能力？
out of money put為什么可以做波動(dòng)率的緩釋工具來(lái)著，有點(diǎn)忘了
程寶問(wèn)答
