請問為什么第一和第二個數(shù)累計權(quán)重占比超過5%，var95%就是第二個數(shù)呢
老師再將第一種情形時說s1+s2是固定不變的，與相關(guān)系數(shù)無關(guān)。但是在第二種情形中又說資產(chǎn)求和根據(jù)相關(guān)系數(shù)的變化而變化，這里是否是前后矛盾？
為什么利率水平上漲，融資成本上升
計算互換期權(quán)的標地資產(chǎn)為什么是s2-s1？可以是s1-s2嗎？
C選項，講義上寫的是損失數(shù)據(jù)至少收集10年，這里是5年，怎么是對的呢？
相關(guān)系數(shù)上升，cds equity下降，那short cds equity的一方其實是能賺的更少了，為什么這里老師說是賺錢？
答案解析中第三個表格中每個月的source和use能詳細給個計算過程嗎?
這里的EsPJ的也是10、20、40、60、120day 嗎？所以J最大為5？
可以問一下這一題為什么保證金還要算在asset里面嗎？這一項不是需要支出的部分嗎
還請解釋一下次可加性
公式里面volatility of the manager's tracking error 和 manager's tracking error volatility 是同一回事嗎？
cash received by bank這里，請問這里的市值跟估值一樣嗎，為什么是市值不是面值
老師可以問一下repo和securities lending是不是本質(zhì)上都差不多呀，就是先借出去再拿回來？
請問可以在詳細解釋一下bootstrapped 在Historial Simulation 里是如何應(yīng)用的嗎？
上課中老師有個案例是沒加上利息的，說買option利息不在投資人手上，跟這個案例有區(qū)別嗎，麻煩老師再講解下，有點搞不清楚
程寶問答
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