老師，沒聽太懂為什么選OTM不是ITM
周老師好，請(qǐng)教2個(gè)困惑已久的問題，一個(gè)是：OR的定義為the risk of loss......，某類似由由人或系統(tǒng)或流程問題引發(fā)的事件，但未造成經(jīng)濟(jì)損失或非財(cái)務(wù)損失，是否應(yīng)該納入操風(fēng)事件呢？二是對(duì)于造成非財(cái)務(wù)損失的操風(fēng)事件，在后面建模時(shí)，損失怎么量化？感謝
afg說(shuō)的不是 我需要的流動(dòng)性減去存款部分是我還需要多少的非存款流入嘛 這是視頻課再三強(qiáng)調(diào)的 怎么能直接用net liquidity的方法去直接將現(xiàn)金流進(jìn)流出相加減呢 很不理解
為什么因?yàn)镚lobal評(píng)級(jí)始終較高，就要由Global來(lái)承擔(dān)CVA呢
應(yīng)計(jì)利息是按面值求的嘛 1000000*0.015 為什么不用970000*0.015
老師，如果題目里給到的EPE不是present value，是還需要先把EPE折現(xiàn)嗎
為什么算出來(lái)是2但是答案選-2？正負(fù)號(hào)的區(qū)別是什么？
為什么最后算出來(lái)的就是from the perspective of the financial institution的BCVA？怎么判斷是-9還是9？
老師如果最后算出來(lái)是負(fù)數(shù)是不是就是SMC bears the potential credit risk
老師那D選項(xiàng)的信用違約互換的敞口是如何變化的？形狀是什么樣子？
老師可以再講一下是怎么由非條件違約概率等于1%推出K=-2.33的嗎？
為什么模型1的利率曲線向下傾斜？利率二叉樹不是有向上的分支嗎
老師可以詳細(xì)講一下答案里是怎么做的嗎
當(dāng)LT/ST大于等于1.5的時(shí)候default point等于什么？
老師可以說(shuō)一下計(jì)算波動(dòng)率的這個(gè)式子的含義是什么嗎？為什么這樣算？
程寶問答
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