金程問(wèn)答
老師，沒(méi)明白這道題的邏輯，為什么DD就是-d2了，直接找-d2對(duì)應(yīng)的概率
老師可以把這個(gè)公式的講義PPT貼給我看一下嗎
老師e^（-0.2）怎么用計(jì)算器算
老師可以講一下The risk-free rate is 4%. The Black-Scholes Merton price of a put option on the firm’s assets with strike price equal to the face value of the bond is $6.95 million. 這句話怎么理解嗎
老師，如果按MDP3，4=C4-C3這個(gè)式子應(yīng)該怎么算
麻煩整理下這些期限結(jié)構(gòu)的expect公式
這個(gè)題算完manager1 34%和manager2 36%之后怎么判斷四個(gè)選項(xiàng)呢 感覺(jué)沒(méi)明白題意
講一下bd選項(xiàng) b看不懂。d as a whole為啥不對(duì)
2025 8月考期 操作風(fēng)險(xiǎn)basel考的最多的是3和3的修訂嗎 basel2呢
講義里面step2的公式后半部分好像少了Li
未分散化的Var是不是比本金映射的小
老師，credit risk plus不直接建模公司間的違約相關(guān)性，意思是他也會(huì)建模相關(guān)性嗎？
解釋一下12為什么是對(duì)的 第一條說(shuō)對(duì)于這三個(gè) additional buffer 是CET1 這個(gè)是什么意思cet不是common的資金嗎 和additional是不一樣的啊 2 沒(méi)有看明白 請(qǐng)翻譯一下
老師，為什么這個(gè)題里面相關(guān)系數(shù)要用0.8而不是0.7
老師我想問(wèn)一下這道題應(yīng)該怎么做啊 也是算ul 但是根據(jù)ppt上的公示完全無(wú)法求解 請(qǐng)老師解惑 并且說(shuō)一下這道題的具體過(guò)程
程寶問(wèn)答
