如果是求第二個月的償還本金，計算器P1 p2怎么按？
老師，delivery squeeze risk是在physical settlement中出現(xiàn)的對嗎？我當(dāng)時記得筆記說是rising price as protection buyer purchase reference assets in the open market,這里的意思是已經(jīng)進(jìn)行完實物交割了然后CDSbuyer又在市場上低價買入進(jìn)行套利？不是很理解，麻煩老師解釋一下
老師好，這道題我選擇得B，理由是：高級管理層不會直接干預(yù)一線業(yè)務(wù)，文中用了directly。D 選項我覺得描述的沒啥問題吧，反洗錢的盡職調(diào)查流程是統(tǒng)一的，標(biāo)準(zhǔn)的，且不能有歧視。之前做了一道咱們得題，說的是之前有過反洗錢案底，所以拒絕開戶，這個做法是不對的，不能歧視。還是按照規(guī)則來調(diào)查。所以能再比較一下B、D么
請問下這里風(fēng)險高的給風(fēng)險低的交CVA是什么意思，在交易過程中具體會怎么體現(xiàn)
怎么看出來題目給的是什么久期？
老師，這道題是拒絕了原假設(shè)，但是認(rèn)同他的說法，就是他獲得positive alpha不是因為運氣。對嗎？
老師，那self-selection bias和survivorship bias的區(qū)別點在哪里
老師，可以在解釋一下D選項嗎？
這道題是vasicek模型，利率樹給出來了，長期均值給了，我用第一期的利率可以得出dr1和dr2，這倆相加就可以抵消波動項，算出K來，但是我算出的k是0.2416，這么算請問錯在哪？
alphas neutralization中cash neutral和benchmark neural有啥區(qū)別？都分別是什么意思？
請問老師，括號內(nèi)的分母是不是分別為貝塔p和貝塔m，外面的貝塔m乘進(jìn)去為什么直接是rm-rf
老師，講義里說The limit of this type of self-selection bias is the well known survivorship bias.這個的意思是自我選擇偏差的極限是生存偏差？兩個一樣嗎？
所以C選項是這個地方有問題？although the hedge fund performance analysis is still performed on a representative sample of funds。對沖基金的業(yè)績分析應(yīng)該基于總體population而不是代表性樣本representative，然后后面半句說基金經(jīng)理做出strategic decisions所以我們有的樣本觀察不到對嗎
老師，密卷第8題，我感覺will老師說的跟我理解的有矛盾，所以問問蘇老師，為什么KRI能定量分析impact？
老師，波動率上升期權(quán)價值上升，但是波動率上升也意味著風(fēng)險上升，違約概率變大，在CDO中，PD上升，equity的價值不是下降了么，這樣兩者是不是有點矛盾，是哪理解的聯(lián)系不對？
程寶問答
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