金程問(wèn)答
麻煩老師解釋一下D選項(xiàng)
老師，我有個(gè)問(wèn)題，我看文獻(xiàn)中KMV模型的假設(shè)都是說(shuō)企業(yè)價(jià)值服從幾何布朗運(yùn)動(dòng)，我想問(wèn)這跟老師上課講的KMV不需要該假設(shè)是相違背的啊
A是怎么進(jìn)行的??？講義上好像沒(méi)有寫(xiě)
ES確實(shí)是超過(guò)var的平均，但A中，這個(gè)var都取了負(fù)號(hào)了，不就相當(dāng)于正態(tài)分布里一個(gè)是敞口，一個(gè)是損失的感覺(jué)么，超過(guò)分布的95%（1.65）跟小于-1.65的概率一樣啊，為啥不可以對(duì)。
老師，為什么KRI能定量分析impact？
老師你好，D選項(xiàng)不屬于due diligence吧？
老師你好，C選項(xiàng)可以再解釋下嗎
老師你好，B選項(xiàng)哪里不對(duì)呢？cyber risk防范就是要全員強(qiáng)制參與呀？難道是因?yàn)間amification嗎？意思是游戲化的不應(yīng)該是強(qiáng)制的？
老師你好，為什么statement I不是model risk呢？
老師，這個(gè)B這句話(huà)怎么理解？ES is non-decreasing as the magnitude of loss gets bigger.
老師，關(guān)于Ⅲ ，AMA是可以和市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行對(duì)比，但不能在銀行間進(jìn)行對(duì)比，是這個(gè)理解嗎？我記得每個(gè)銀行的AMA都是不同的，因此銀行間是不可比的。
這道題說(shuō)用low volatility strategies怎么就能推導(dǎo)到波動(dòng)率異象來(lái)？理論上低波動(dòng)率（風(fēng)險(xiǎn)）不就是低超額收益么？如何看出考察的是理論還是實(shí)證？
這里的VaR 值是用絕對(duì)值，在市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)里是負(fù)號(hào)，即-（μ+Zσ)，如果有些題目實(shí)際值是負(fù)數(shù)，即var值是盈利的，那么這里用絕對(duì)值是不是就不合適了？
這個(gè)short call和long put是以誰(shuí)的角度？老師分析下，謝謝
這題為什么沒(méi)有視頻解析
程寶問(wèn)答
