為什么EVT的不確定性大，對(duì)應(yīng)的confidence level就wide？
幾何收益率里面LN(Pt/Pt-1)這是計(jì)算必須是臨近時(shí)間段的么？如果三年的收益率用幾何收益率法怎么求？知道了P3,也知道了P1，能不能直接用這個(gè)公式，算出來的是三年的收益率，然后再調(diào)整到1年之后再與無風(fēng)險(xiǎn)收益率相減
請(qǐng)問C選項(xiàng)這里怎么理解KMV then solves for the firm value and volatility.
老師，我印象中一級(jí)的BSM里如果有持有便利等等收益率還會(huì)有資產(chǎn)本身調(diào)整，那在二級(jí)里V我做了這么多題都沒看到過對(duì)資產(chǎn)進(jìn)行過調(diào)整的，是不是可以默認(rèn)就不會(huì)變這個(gè)V
A選項(xiàng)麻煩老師講一下，KMV的DD不是資產(chǎn)負(fù)債的價(jià)值和資產(chǎn)波動(dòng)率么？和equity什么關(guān)系？Merton就沒有A說的優(yōu)點(diǎn)么？
這題無論是和正態(tài)還是對(duì)數(shù)正態(tài)對(duì)比，隱含波動(dòng)率都是左肥右瘦對(duì)嗎？
如果沒有假設(shè)均值為0，對(duì)收益率進(jìn)行調(diào)整，是均值/250嗎？
The property of increasingness is the most important condition that ensures the coherence, which suggests that the key to coherence is that a risk measure must give higher losses at least the same weight as lower losses 這句話怎么理解呢？
GARCH 模型沒太看懂，它是用來做什么的？因變量和自變量分別都是什么意思？
老師，請(qǐng)問一下VaR和ES與一致性風(fēng)險(xiǎn)度量和譜風(fēng)險(xiǎn)度量的關(guān)系。VaR是一致性風(fēng)險(xiǎn)度量嗎？
這道題請(qǐng)老師講解一下。此外，極大似然估計(jì)是在什么時(shí)候使用的？
計(jì)算working capital的時(shí)候，為什么不剔除payables?
麻煩老師講一下ACD選項(xiàng)，謝謝
所以top management不是CXO對(duì)吧，他就是指BOD,在別的題里面也是這樣的對(duì)嗎？
老師，這個(gè)C選項(xiàng)execute trading strategies是交易部門做的，我能把交易部門理解為line1嗎？所以說交易員也屬于前臺(tái)部門？然后line2屬于中后臺(tái)？
程寶問答
金程問答