公式卡和百題重點知識點里都是beta p?。窟@題為什么要用beta to index。老師能講一下公式卡這個beta p怎么理解么？
N不是number of observations嗎？這里為什么是number of years？
老師好，這里算壓力情景下的LC時，為什么均值就直接用Spread [41-39]/40？對比第10題，題干就明確說，the mean for the BID-OFFER spread is。。。。?
老師，這個是考哪里的知識，麻煩幫忙講解一下幾個選項
WAL跟WAM有什么不一樣?。坎焕斫膺@個life指的是什么？還有那個maturity
trust作為賣CLN的主體他面臨的對手方是誰啊？是找他買CDS的人？是投資者？還是CDS底層標(biāo)的公司？我看有解析說為了降低trust的交易對手風(fēng)險，那可以再買個CDS，那不又引入了新的交易對手方，也沒降低交易對手風(fēng)險啊
楊老師，請問這一題為啥不用精確法統(tǒng)計每一年的PD（累計概率），第一年是2.86%，第二年是5.48%，第三年是10.67%？求詳細(xì)解答？總感覺這里給定了ytm，最后用違約強度來求違約概率很奇怪
記不清了，是哪兩種交易，一個是真實出售擔(dān)保物給對方，到期再溢價贖回；哪種是只是當(dāng)?shù)盅何铮瑳]有轉(zhuǎn)移所有權(quán)。
老師 能不能麻煩把這個解題過程的計算器步驟再說一遍呀
B選項，請問買入看漲期權(quán)，在未來期權(quán)價值上漲時，不是應(yīng)該敞口上升，同時對方違約概率上升嗎
楊老師，假設(shè)考試我就只能想起來用近似法平均EPE*spread來算，那么也需要把每一期的CVA算出來，再求平均么？還是我可以直接搞個大的spread就是三年的。
EPE=-NPE?只是正負(fù)號相反，但金額是一樣的吧？
瘦死的駱駝比馬大啊，GLABAL降了級還比local評級高。這題是通過近似式=平均EPE*CS中的CS來分析的么？
楊老師，CVA主要針對EL做調(diào)整，但是相關(guān)系數(shù)問題不是只影響UL，不影響EL么？
老師好，沒太明白為啥adjusted-CVA = CVA - EL呢？為啥不是加呢？
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