不是說可轉(zhuǎn)債是凈的long γ跟Vega么？這兩個指標(biāo)也能通過再對沖？
老師這個題的意思是這樣嗎
資產(chǎn)相關(guān)性與違約相關(guān)性的關(guān)系？
計算邊際違約概率，用前一期不違約，本期違約到方法計算為什么不對？請老師幫忙看下
這道題請老師講解一下，謝謝
請問D選項說的托管賬戶和喪失抵押品贖回權(quán)是多少意思
想問一下GEV POT是否要求損失數(shù)據(jù)是iid
請問這張表最右邊兩列是什么意思？老師沒有講。
老師，請問強化課里強調(diào)dw前系數(shù)為basis point volatility，σ為yield volatility，題中描述σ是不是有問題？
老師上課的是提到KMV模型是DD和歷史數(shù)據(jù)結(jié)合，A選項說的是當(dāng)前數(shù)據(jù)，也正確嗎？
A選項的遠(yuǎn)期合約只有匯率風(fēng)險，沒有信用風(fēng)險或者其他風(fēng)險因子么
莫頓模型里的d2公式，是根據(jù)BSM模型得到的，為什么和BSM模型原生的不一樣？t和T分別代表什么時間？
請問老師如果是問對debt 的影響，應(yīng)該是什么結(jié)論？
請問在哪里涉及過correlation matrix的相關(guān)內(nèi)容 謝謝
如果沒有題干，單來判斷這句話“風(fēng)險測度指標(biāo)是nonlinear/perfectly linear”是正確的是嗎？我看其他的回答里提到了concave的，請回答謝謝老師
程寶問答
金程問答