老師說經(jīng)濟資本等于風(fēng)險資本這個說法問題也不是很大，那如果考試考到的話 是對還是錯呢，畢竟有這個等式在，應(yīng)該不可以這么講吧
老師，在Basel 中，信用風(fēng)險，操作風(fēng)險，市場風(fēng)險各個計量方法有哪些，如何計量，分別在Basel幾中出現(xiàn)，能做下總結(jié)嗎？
老師，在計量IRB過程中有無包含時間T
ILDC，SC，F(xiàn)C是什么意思？是算出來總的BI看在哪個區(qū)間就選哪個BI marginal coefficients嗎？
為什么經(jīng)濟資本由common equity和preferred equity構(gòu)成？經(jīng)濟資本不應(yīng)該是銀行單獨拿出來一筆現(xiàn)金放在一個固定的賬戶里嗎？
這一題可以請老師講解一下嗎？為什么用的都不太一樣呢？
能不能總結(jié)一下Basel里哪些方法用到diversification
請問算raroc的時候，transfer什么時候加什么時候減呢？
a選項視頻里老師說是corf來challenge business line，但是選項最后說provide final approval這個為什么是second line來做的？
請問lognormal一般可以衡量什么呢？
請問chief officer為什么是second line？不是executive level的？
請問b選項不考慮相關(guān)系數(shù)直接相加，這樣算出來的economic capital是最大的那不是更好嗎？為什么銀行不能使用，一定要考慮diversification？
請問在Basel 2.5里算market risk capital的公式中，是不是算var用的是10天99%，但是irc用的是1年99.9%？這個公式是不是只有針對market risk的？
為什么credit risk的rwa 就是8%，market and operational risks的需要用mrc and orc *12.5來算？
請問在a 選項里， 風(fēng)險整合的方法不是假設(shè)相關(guān)系數(shù)為0， 然后把所有的ul相加，最后算出risk capital，此時不是沒有考慮到風(fēng)險分散化的影響， 那不應(yīng)該是低估嗎？真實的rc應(yīng)該是比算出來的低對吧？
程寶問答
金程問答