金程問(wèn)答
undiversified VaR說(shuō)的是每個(gè)VaR之間的相關(guān)系數(shù)是0的情況吧，老師咋說(shuō)的是1呢？
這道題說(shuō)的是95%的置信水平，而不是95%的VaR。是默認(rèn)兩個(gè)都是95%嗎？比如其他例題里就會(huì)讓檢驗(yàn)95%VaR在98%執(zhí)行水平下的=是否拒絕。
model2也不是利率都是上升的?。课矣X(jué)得C也有問(wèn)題吧？怎么理解？
記得一級(jí)的時(shí)候強(qiáng)調(diào)假設(shè)檢驗(yàn)的結(jié)論是reject/not reject，課件直接用的accept，這個(gè)嚴(yán)謹(jǐn)嗎？考試的時(shí)候出現(xiàn)accept也是對(duì)的嗎？
所以B錯(cuò)在哪里？ 我看答疑說(shuō)是價(jià)格下跌的幅度超過(guò)BSM的計(jì)算，這是什么意思？？？
歷史會(huì)重演的假設(shè)在優(yōu)點(diǎn)和第一條缺點(diǎn)都出現(xiàn)了，是不是應(yīng)該不依賴于假設(shè)呀？
C是什么意思，錯(cuò)在哪里
想問(wèn)下老師這頁(yè)ppt考察的幾率大嗎，會(huì)考什么樣子的題呢？這頁(yè)有點(diǎn)沒(méi)聽(tīng)懂
with replacement是什么意思
獨(dú)立的話為什么不能用三個(gè)債券var平方求和再開(kāi)根來(lái)算呢，每個(gè)債券var都是0，這樣算出來(lái)組合的var也是0
我有點(diǎn)糊涂了，檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量計(jì)算出來(lái)是3.84，我記得要和回測(cè)的α對(duì)應(yīng)的查表值雙尾的去比較（比如1.96這些），如果檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量的絕對(duì)值＜1.96，那就mo reject原假設(shè)，即認(rèn)為VAR正確。但是這里的解題思路似乎和剛才我說(shuō)的又不像是一個(gè)事情。 麻煩再詳細(xì)講一下這個(gè)題目的解題思路吧。
想問(wèn)下老師 99%置信區(qū)間 雙邊檢驗(yàn) 不應(yīng)該是2.58嗎？為什么是2.326呢
我是真的聽(tīng)不明白這女老師夾嘴夾舌顛三倒四到底在講些什么，什么你算的他算的這樣那樣？請(qǐng)其他老師解答一下這一題，一步一步來(lái)。一是......二是......三是......講清思路。謝謝
為什么沒(méi)有早一些請(qǐng)石石講課？開(kāi)門(mén)見(jiàn)山邏輯清晰言簡(jiǎn)意賅，聽(tīng)這種干貨滿滿沒(méi)有廢話的授課太舒服了。講課就應(yīng)該這樣，讓學(xué)員聽(tīng)得明白學(xué)到東西才是真本事，而絕非把明明很簡(jiǎn)單的知識(shí)點(diǎn)復(fù)雜化凸顯自己很牛x。給石石點(diǎn)贊！
SRC度量TB賬戶中資產(chǎn)的default風(fēng)險(xiǎn)。IRC度量TB賬戶中資產(chǎn)的rating downgrade風(fēng)險(xiǎn)，是這樣理解嗎？ 還是詳細(xì)講講SRC和IRC度量風(fēng)險(xiǎn)的差異吧？
程寶問(wèn)答
