老師，請再解釋一下D選項吧，為什么SMA對風險的敏感度更低？
還有這個：ABS和CDO金融工具對不同資產的違約風險之間的相關性很敏感，很敏感說明什么？跟分散化又有什么關系呢
老師，D選項：CRM is designed to take account of instruments such as asset-backed securities (ABSs) and collateralized debt obligations (CDOs), which are sensitive to the correlation between the default risks of different assets.這個相關性高度依賴的金融產品既有credit risk 又有market risk，但是老師說IRC+SRC沒有考慮分散化的效果，所以用CRM，但是IRC和SRC不都是與信用相關的風險資本金嗎，沒有信用風險和市場風險分散化吧
信息比率的分母是超額收益的波動率，這個需要每次都用σ（p-b）展開來算么？還是直接就=組合的波動率？
老師，為什么賣出的時候只考慮賣出成本降低效用呢？賣出不是有收益么，不是會導致效用增加么？
怎么區(qū)別linear（課件上說考慮了很多risk factor）以及quadratic（課件上講清晰地考慮了3個要素，α、risk、交易成本）？是說linear 納入的factor更多，而quadratic只考慮3個？如果這樣的話，為什么quadratic涉及到more input 噪音更多呢？
解析b是什么意思？
解析里面表格第2.3行是什么意思？
老師,RCSA是能夠收集到更多的信息嗎？老師在視頻里說的，這個想表達的是什么意思 收集什么信息
Z score和FICO score需要掌握哪些，麻煩老師幫忙回憶一下
題目給的5%有什么作用嗎
對于VAR的判斷，當PD上升時，劣后損失的不確定性，和優(yōu)先損失的不確定性應該都是下降的把，因為PD越高，優(yōu)先肯定要損失了。
老師好，這個題目是能再分解解釋下嗎
A公司short CDS on C，如果A更容易賠付，為什么A的敞口就下降？
第一個圖：請問老師線性判別法和邏輯回歸法怎么理解？另外最小二乘法算是邏輯回歸么？ 第二個圖：CD的道德風險和逆選擇怎么區(qū)分？
程寶問答
金程問答
