為什么右邊肥尾不代表右偏呢？這題我選了B。
Cva可以cva1+cva2+cva3這樣算嗎？而不是求出一個pd lgd 3個EPE折現(xiàn)相乘嗎
這個題，為什么不能用題干那個公式？
老師，這道題理解不了，求詳細解答
請問老師，cashflow mapping是最精確的方法的原因表述，應(yīng)該怎么理解？內(nèi)部期限相關(guān)性是什么意思？
請問這道題怎么理解？
相對var 和絕對var怎么區(qū)別
為什么只有 delta-normal法是nalytical？
高斯copula 適用操作風(fēng)險么
還是沒有明白大樣本性質(zhì)怎么造成置信區(qū)間寬了呢？
上課時模型1中講到dw=dt^0.5,這個關(guān)系在此題中不成立嗎？還是僅在模型1中成立？
mandates the inclusion of equity products是什么意思
剛開始做Market Risk百題第3題的時候。我就覺得奇怪為什么按視頻里老師的公式怎么按計算器都按不出這個選項C(13,715)，我真的按了10幾遍，我還特意跟班主任反饋了這個問題。好家伙，第61題，這題又出現(xiàn)了（首先同樣一道題百題里出現(xiàn)兩次，我也不知道為什么，難道這題很重要？）。再次聽一遍老師的講解，發(fā)現(xiàn)原來當(dāng)初在講第3題的時候老師直接抄了解析里的答案，置信區(qū)間小數(shù)點保留不一致，實際上這個題如果用2.33根本算不出C答案，只能算一個近似值，豁然開朗，原來不是我計算器出問題了。我們再談61題的視頻，這次老師補充說明，這個99%的置信區(qū)間你用2.33也好，2.326也好，或者其他置信區(qū)間比如我們常用的1.645和1.65實際用哪個都行，在考試的時候不會影響最終結(jié)果的選擇。話糙理不糙，這個結(jié)論我無法反駁，我同意這么大的Garp協(xié)會也不會因為小數(shù)點的問題最終影響選題的正確計算結(jié)果。但是從責(zé)任心角度來講，在錄第3題的視頻的時候難道您就不應(yīng)該按一遍計算器嗎？好歹跟大家說一聲為什么得不出精確的C選項??？總結(jié)，第3題的解析是算不出來這個結(jié)果的因為用的是2.236（圖1），解析答案是13714.67，明顯不對。老師沒有發(fā)現(xiàn)這個問題（并沒有驗證解析），反而在用2.33講解的情況下，得出了同樣的結(jié)果13714.67(圖2），就是按著圖2這個公式我算了好多好多遍都得不出13714.67。最后在61題的時候，老師才發(fā)現(xiàn)只有用2.326的時候才能得到13714.67, 2.33算出來的是13738.25（圖3）（我想所有人最開始算的也是這個答案）。我的建議是今后的講解中能不能驗證一下解析，或者最起碼講解的時候親自按一遍計算器核對一下計算結(jié)果。
視頻中1分38秒，老師講到對于duration mapping的描述是不可以出現(xiàn)cash flow的，可以出現(xiàn)coupon。 下面答疑老師說選項C前半句就是duration mapping的解讀，consider the timing of the redemption cash flow payments only. 這門課已經(jīng)很多次出現(xiàn)視頻老師和助教的觀點不一致的情況了。
選項D的前半句明顯是講義的原話。視頻老師又講錯了。
程寶問答
金程問答