為什么Long future的delta是e^rt
為什么期權(quán)距離到期日越久，期權(quán)delta變動(dòng)幅度越小
能總結(jié)下非參數(shù)法的優(yōu)勢(shì)與劣勢(shì)嗎？
利率對(duì)看跌期權(quán)的價(jià)格有什么影響
均衡模型可以對(duì)債券和互換進(jìn)行相對(duì)估值；無(wú)套利模型可以對(duì)衍生品進(jìn)行估值和對(duì)沖。Vasicek屬于均衡模型為什么能進(jìn)行對(duì)沖
第12題B與D錯(cuò)在哪
請(qǐng)問A選項(xiàng)為什么錯(cuò)了？ QQ圖是看不出來(lái)偏度的嗎？
問題有點(diǎn)多： 1.第三題為什么要用到delta？ 2.一級(jí)的知識(shí)點(diǎn)忘記了能說下delta相關(guān)的知識(shí)點(diǎn)以及與計(jì)算VaR的式子嗎？ 3.以及圖2里為什么后面說近似gamma中性呢？
第一題A和B為什么錯(cuò)了
這里95%的檢驗(yàn)置信水平不應(yīng)該用1.65嗎？后面99%的檢驗(yàn)置信水平用的2.326
cutoff date怎么理解
計(jì)算Dollar var，為什么要乘modified duration
老師好，三大風(fēng)險(xiǎn)的經(jīng)濟(jì)資本計(jì)量算法，現(xiàn)在比較亂，可以提供一個(gè)便于理解的匯總版么
老師好，三大風(fēng)險(xiǎn)的經(jīng)濟(jì)資本計(jì)量算法，現(xiàn)在比較亂，可以提供一個(gè)便于理解的匯總版么
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程寶問答
金程問答