Basel1什么時候提出來國市場風險資本的計量？這玩意兒最早不是95和96年修正案嗎
在本金映射中，一只債券的面值為1億美元，期限5年，另一只債券的面值為2億美元，期限1年，應該要映射到面值多少，期限多少的債券？
lamada不就是衰減率嗎？為什么lamada=1或衰減率=0
見圖 請老師解答
為什么說當參考資產(chǎn)與CDS交易對手之間存在正向違約相關性時，會出現(xiàn)錯路風險呢？不應該是出現(xiàn)正向風險嗎？
52怎么來的？一年252個交易日，一周五個交易日，不應該252/5=50.4嗎
D解釋一下
請問為什么根據(jù)該公式能夠判斷出做空遠期？如果按照遠期合約的主體是short FC and long DC，為什么不是做多。 還是不明白如何得出遠期=外幣+外國無風險資產(chǎn)-本國無風險資產(chǎn)
第113題解析的第一句話是什么意思
能解析下該題嗎
能解析下該題嗎
該題是因為沒有給年化基點波動率所以就沒有波動項嗎？
Mapping A to B，講解把AB關系搞反了吧。
能解析下該題嗎？久期映射是否考慮了期間現(xiàn)金流的影響呢？
老師，C選項把“l(fā)ong-term average volatility”改成return volatility on day t之后是對的嗎，是不是還要把below改成above才對
程寶問答
金程問答