這兩定義完全一樣，但好像不是一回事?。吭撛趺蠢斫饽?
transaction liquidity risk 跟trading liquidity risk有沒有從屬關(guān)系？這兩者的研究對象區(qū)別在哪兒?。课铱粗v義上說的是risk of moving the price adversely in the act of buying or selling.這adversely指的是方向反？
請教，題目中A選項(xiàng)講明風(fēng)控部門員工薪酬與模型使用掛鉤，是否可理解為模型不具有獨(dú)立性independence？請問原版書有對應(yīng)的模型開發(fā)原則強(qiáng)調(diào)么？按常理理解是與獨(dú)立性相悖的，謝謝解答！
請問這里B選項(xiàng)的釋義是定義類似3LoM中防線1的職責(zé)么？
liquidity premium 如果理解成我持有流動(dòng)性跟非流動(dòng)性之間資產(chǎn)的價(jià)格差，那cost of liquidity度量的什么經(jīng)濟(jì)含義??？每個(gè)資產(chǎn)我都因?yàn)槌钟械馁Y產(chǎn)價(jià)格存在（offer-ask）差，所以我持有的算是買賣價(jià)差，為什么會跟流動(dòng)性扯上關(guān)系呢，反而像做市商收益而不是cost？如果硬要說銀行的風(fēng)險(xiǎn)可以用bid-ask 價(jià)差來反映，可那是買價(jià)-賣價(jià)，跟這個(gè)相反。
請教Mikey老師，3LoM中internal audit的具體職責(zé)請問原版書上有明確定義么？另外在ERM中 ，risk committee的具體職責(zé)同問原版書有定義么？謝謝解答
老師，這個(gè)α服從的正態(tài)分布，里面的方差是不是要平方一下
老師，這個(gè)地方的三個(gè)公式?jīng)]理解，到底哪個(gè)是真正的基準(zhǔn)？老師視頻里標(biāo)的帶星號的是真正的基準(zhǔn)，但是老師視頻里講的又說是等號左邊的是帶入公式1的基準(zhǔn)，有點(diǎn)不懂了
請問AC什么區(qū)別
positive correlation between underlying asset price and the credit quality 是不是代表價(jià)格越高，信用質(zhì)量越好啊，是RWR啊
怎么理解這里的basis risk?基差不是現(xiàn)貨跟遠(yuǎn)期利率之間的問題么？為什么這里的解釋是資產(chǎn)端比負(fù)債端利率變動(dòng)更多？
什么叫size of 金融機(jī)構(gòu)，這里指的是什么size？
最后一段最后的unconditional exposure distribution中unconditional是什么意思？具體限定的什么情況？
老師，大宗商品在高通脹時(shí)表現(xiàn)得十分不足，那為什么還是特例呢？為什么高通脹 價(jià)格就高
AB是什么區(qū)別啊，市場風(fēng)險(xiǎn)和信用風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)部模型法
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