交易商銀行四個干什么的
請問老師，這個考的是什么知識點，完全想不起來了
C選項說的這個杠桿比例，因為β有具體的數(shù)，3點多，為什么不能直接算出來有多少比例是投資到了市場組合上？利用β大于1，比如=1.5，說明用了1.5的杠是只適用于基準是市場組合而不是同業(yè)的情況么？
老師好，請問具體兼并套利，也沒給出A、B雙方的交易前、交易后股價，怎么能夠得到套利失敗的虧損一定大于套利成功的收益呢？
老師好，excess return是指的擇股和組合配比的兩個能力之和么？
老師，流動性風(fēng)險溢價和非流動性風(fēng)險溢價一樣嗎？這頁ppt說的不都是illiquidity嗎，為什么這一頁最下面老師寫的公式是liquidity premium=YTMoff-YTMon？
在note上bcva的公式?jīng)]有存活率這一項，而且cva前沒有加負號。但講義中有存活率，cva前也加了負號。這兩個哪個是對的？
effective EE和effective EPE包含了展期風(fēng)險，這點怎么理解？
組合var第二個公式為啥沒有權(quán)重
16天的緩沖期需要維持保證金水平么
老師好，方便講解一下C選項么
component VaR的公式是什么，如圖表格里-0.116是怎么算出來的？
sSMBT上的5-17是什麼來的？
這里算VAR為什么都是用雙尾？算損失不是用單尾嗎？
請問這道題的risk budget of $3.948 million，通過已知數(shù)據(jù)能算出來么？感覺應(yīng)該是算不出來的吧
程寶問答
金程問答