為什么是用凈現(xiàn)金流，而不是把流入和流出分開折現(xiàn)？等式左邊50是流出，63也是流出，為何卻寫在右邊
老師能詳細的介紹下SDF嗎？怎么推導的，有什么用處.這個基礎課老師提的很少
請問最后帶入的為什么是5%的平方而不是5%（1-5%）
老師，dollar IS gap和IS gap一樣嗎
Giving the appearance of low systematic risk 怎個解讀？ 1）對沖基金是低系統(tǒng)性風險 2） 對沖基金被錯誤認為是低系統(tǒng)性風險
發(fā)生違約、是買方向賣方支付貶值差額嗎？那書本上最后一句是不是寫反了？
老師，在dynamic Rebalancing中，如果視為short一個期權(quán)，那么按現(xiàn)在時刻的股票價格買賣，這個期權(quán)的執(zhí)行價格不是跟市場價格一致的嗎，那么期權(quán)費用不是等于0么，premium沒了啊。該怎么理解啊
我記得講義有一道題，var的部分用雙尾，后面stress部分用單尾。這里怎么VAR又用的是單尾。到底何時用單何時用雙呢
tier1+2 為什么不算HQLA呢？很快就能拿來補缺啊
老師，F(xiàn)DIC保護的是什么？所有類型的deposit都受擔保嗎，那non-deposit受不受擔保？
老師，A選項是清算銀行有 ‘right to offset’的權(quán)利嗎？然后dealer bank是雷曼？
Leverage constraint 不能借錢 為什麼就要去買beta高的股？ 當中的因果關(guān)係是什麼？
老師，代理銀行融資只能來自它在home market的銀行嗎
老師，basis risk不是spot price- forward price嗎，這里的基差風險怎么理解呢
老師，這個在哪里講過？
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