為什么用如圖的公式，算不出答案？
WML 全寫是什麼？
貌似教材里沒有effective EE、effective expected positive exposure (EEPE)的概念
這題的Recovery為什么只考慮本金的回收？
這里組合的久期和負(fù)債的久期分別指什么？是類似產(chǎn)品投資底層債券，底層債券是先于產(chǎn)品到期還是后到期嗎
可以幫忙在說一下為何Survivorship bias 為何是回報(bào)率高估，風(fēng)險(xiǎn)不變么
老師，一級(jí)講的時(shí)候說XXX/YYY表示的是1X=多少Y,X是base currency，那這個(gè)為什么X/Y就反過來了
夏普ratio 不是在圖上表示為斜率么？斜率*sigma m不應(yīng)該是面積么？為什么老師說等于用綠色標(biāo)出來的那一段直線
把題目中的deep in-the-money call 改成 deep in-the-money put，題目答案是不是不變的，也是這個(gè)值？
如果這里要求用vasicek 模型，這里的15.1和12.6怎么用
請(qǐng)問：為什么LIBOR要用現(xiàn)在的？ 不是用壓力 情況下的所有參數(shù)才是一致的嗎？
請(qǐng)問圖中的分布圖里的EFV是指什么？ 教材里面其他地方?jīng)]有出現(xiàn)過
為什么承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的量發(fā)生變化也是判斷風(fēng)格漂移的指標(biāo)？
這里跟蹤誤差的計(jì)算帶入的數(shù)據(jù)是10%和14%？
老師好，這道題long可轉(zhuǎn)債，可轉(zhuǎn)債中有一個(gè)bond,題目不是說對(duì)沖是short treasures么，那么為何凸信C沒有對(duì)沖掉呢？treasure應(yīng)該也是一種債券吧
程寶問答
金程問答