金程問(wèn)答
講義中說(shuō)小于0時(shí)，not useful for modeling ，為啥還可以模擬
老師PRA是啥啊??
請(qǐng)問(wèn)老師這里一方支付的的資產(chǎn)收益和另一方支付的libor +spread，誰(shuí)大誰(shuí)小呢
老師您好 d選項(xiàng)還是不理解
請(qǐng)教老師，這里清算風(fēng)險(xiǎn)屬于信用風(fēng)險(xiǎn)的一種，違約風(fēng)險(xiǎn)也是屬于信用風(fēng)險(xiǎn)的一種，那么請(qǐng)問(wèn)，清算風(fēng)險(xiǎn)和違約風(fēng)險(xiǎn)的區(qū)別是什么呢？謝謝
Economic capital=risk capital + Strategic risk capital 所以c選項(xiàng)為什么說(shuō)忽略了呢
請(qǐng)老師解答
為什么這里退的金額是15w，并沒(méi)有完全覆蓋住差額呀
老師 請(qǐng)問(wèn)d選項(xiàng)是什么意思？c選項(xiàng)是因?yàn)閑s沒(méi)有正態(tài)分布假設(shè)所以錯(cuò)嘛？謝謝老師
由于采用small time steps，不是會(huì)導(dǎo)致更多的steps嘛，那每一步的rounding error就會(huì)越來(lái)越大，那不是誤差更大嗎？怎么結(jié)果會(huì)是accurate呢？
請(qǐng)問(wèn)老師怎么計(jì)算
這是什么公式
請(qǐng)老師解釋
請(qǐng)老師解釋
為什么這里的rebalancing就一定指股票權(quán)重上升而不是股票價(jià)格下降呢？如果是下降的話，C選項(xiàng)完全就不對(duì)了。
程寶問(wèn)答
