怎么理解？
怎么理解這第3段，在估算期權(quán)價值時我們不是也用的delta gamma法么，而且ATM時可以用呀。
這里老師說什么在講衍生品成本的時候講過，是哪一節(jié)什么地方啊，我好像沒有印象
covered bond可以理解為不出表嗎
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百題
B.average cost為什么不會造成期限錯配呢
老師，這個解析不理解
Reference credit 怎么理解
怎么算的
請老師解答
老師好，想問一下jump approach ，如果主權(quán)國家違約概率上升，匯率跳水，如果是主權(quán)國家貨幣結(jié)算，exposure是減少么？
這里是講義寫錯了還是老師說錯了？既然是加上風(fēng)險溢價20bp，怎么會等于0.90909和0.9434?我見到上面很多同學(xué)都提問，沒一個回答是靠譜，所以我還是問一次，請認(rèn)真回答。
這裡的利率二叉樹全部都是用annual compounding ,而一級學(xué)的option二叉樹是用continues compouding折現(xiàn)。是因?yàn)閡nderlying不同，所以折現(xiàn)用的計算複利也不同嗎？是不是符合布郎運(yùn)動的資產(chǎn)是continues compouding?
B選項(xiàng)老師說是homogeneous的性質(zhì)，但是B選項(xiàng)后半句說的是across customer type，而正確的D選項(xiàng)描述的是among customer。感覺B選項(xiàng)也不是同質(zhì)性
程寶問答
金程問答