周老師舉的例子里，上面第一個(gè)等式中的貝塔值相加不為1啊
這里到底是波動(dòng)率大的時(shí)候是bad time還是波動(dòng)率小的時(shí)候？怎么老師說的和寫的板書不一致呢？
為什么要讓這個(gè)ratio成立？不是MVaR相等或者beta都等于1才是判斷條件嗎！這個(gè)ratio沒見過呀
此題完完全全沒懂啊，求詳解
題干是什么意思？
downside risk是什么
這個(gè)策略為什么是一個(gè)賺一個(gè)虧
VaR值直接根據(jù)資產(chǎn)的增減而相應(yīng)增減嘛，不用考慮其他因素？是否可以通過題干中的波動(dòng)率不變計(jì)算出新的VaR值？
為什么這里的杠桿不能用1-B來算
D錯(cuò)哪了，沒太明白，錯(cuò)在“尤其是在經(jīng)濟(jì)不好時(shí)期”這句？不應(yīng)該用尤其？
這里的3.948怎么算出來
out of money put為什么可以做波動(dòng)率的緩釋工具來著，有點(diǎn)忘了
公式里面volatility of the manager's tracking error 和 manager's tracking error volatility 是同一回事嗎？
考試會出這種考數(shù)學(xué)技巧處理的題目么？
C選項(xiàng)不是講義原文嗎？錯(cuò)在easiest嗎？
程寶問答
金程問答