老師，像這道題課件中沒有提及，原版書提及的怎樣才能保證做對(duì)？需要看原版書嘛？若不看原版書怎么才能保證做對(duì)呀？
這個(gè)公式加了括號(hào)以后，括號(hào)里面應(yīng)該變?yōu)镽m+Rf了吧 為什么括號(hào)里面還是減？
純屬忘記了，這表麻煩老師給畫畫。
說今天考試考了很多CRO的事兒，但是CRO有啥專門的職責(zé)功能啊？正翻講義發(fā)現(xiàn)也沒
請(qǐng)問老師data evidence是什么意思
老師好，1、算流動(dòng)性久期，是不需要乘以股票價(jià)格嗎？只需要用股數(shù)來算就可以了嗎？2、trading volume，是指股數(shù)嗎？
老師好，題目中給出了β的等式，怎么判定它就是Mvar中的β？不是應(yīng)該按照題目中β的定義式來計(jì)算嗎？
老師好，CD對(duì)應(yīng)的是原來四個(gè)風(fēng)險(xiǎn)異象解釋中的哪個(gè)啊？【data mining /leverage constraint /agency problem /preferences】
老師好，fail to reject，那就是接受原假設(shè)為0，這個(gè)原假設(shè)a=0，是指基金經(jīng)理有沒有能力啊
為什么低風(fēng)險(xiǎn)策略有更顯著的alpha
比如weightingscheme 的ER/MVaR按答案算是2*50%*14%/0.083，為啥不是4*50%*14%/0.083，是該怎樣計(jì)算呢，用表格里那個(gè)指標(biāo)
衡量基金經(jīng)理業(yè)績好壞用Sharpe和M2，還需要特雷諾瑪。這里答案里的% of P in adjusted P、 % of T-bills in adjusted P 、 Adjusted P return 、M2是怎么計(jì)算的啊，咋算的調(diào)整后的收益啊
請(qǐng)問老師D選項(xiàng)是什么意思
請(qǐng)問老師這句話怎么理解Negative convexity at low yields，為什么是負(fù)凸性
Alpha的構(gòu)成包含資產(chǎn)配置和個(gè)股選擇以及無法被解釋得殘差項(xiàng)，殘差項(xiàng)內(nèi)就包含一部分運(yùn)氣成分?？墒菫槭裁碅不對(duì)呢？
程寶問答
金程問答